Представим человека по имени А-Цзе. Он работает на вилочном погрузчике в логистическом парке, а во время обеденного перерыва любит проверять котировки. Он установил для себя жёсткое правило: если $JASMY закрывается ниже предыдущего дня более чем на 5%, он покупает на 100 USDT по цене закрытия — не читает новости, не увеличивает сумму покупки и не продаёт.
Я проверил это правило на дневных свечах JASMY/USDT на спотовом рынке Binance, учитывая только закрывшиеся свечи, с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому я её не учитывал.
За 90 дней условие сработало 16 раз: 4 раза в августе, 4 — в сентябре, 6 — в октябре и 2 — в ноябре. Всего он вложил 1600 USDT. Первая покупка была 18 августа: в тот день цена закрытия упала на 6.17%, покупка прошла по 0.0035. Самое резкое падение случилось 29 октября: цена закрытия снизилась на 9.00%, покупка прошла по 0.00374.
Все первые 8 покупок были сделаны до конца сентября. На закрытии 1 октября цена составляла 0.00572, а вложенные им 800 USDT стоили 1103.70 — доходность на бумаге составляла +37.96%. Это был самый удачный день за весь рассматриваемый период. Внутридневной максимум в тот день составил 0.00624 — это самая высокая цена за эти 90 дней. В столовой А-Цзе сказал коллегам: «Падает — покупай, и рано или поздно заработаешь».
Перелом наступил на следующий день. 2 октября цена закрытия упала на 5.94%, и правило снова заставило его купить — по цене 0.00538. После этой покупки цена внутри дня поднималась максимум до 0.0056, то есть всего на 4.09% выше цены покупки, а к закрытию 14 ноября убыток по ней составил -41.45%. С учётом этой покупки с 2 октября по 14 ноября он купил 8 раз. Последняя покупка была 14 ноября по цене закрытия 0.00315.
На закрытии 14 ноября вложенные 1600 USDT стоили 1216.68, убыток составил -23.96%. Средняя цена покупки — 0.00414, заметно выше цены закрытия. Примечательно, что средняя цена первых 8 покупок составила 0.00415, а последних 8 — 0.00414: почти одинаково. К настоящему моменту первые 8 покупок принесли убыток -24.02%, а последние 8 — -23.89%. Прибыль на бумаге в +37.96%, зафиксированная 1 октября, полностью стёрло последующее падение: с закрытия 1 октября по закрытие 14 ноября цена снизилась на 44.93%.
Для сравнения: если бы те же 1600 USDT были вложены одной суммой по цене закрытия 17 августа — 0.00373 — и удерживались до конца периода, убыток составил бы -15.55%, а стоимость вложения — 1351.21. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%. За эти 90 дней правило «покупай, когда падает» привело к большему убытку, чем единовременная покупка.
Это исторические данные по закрывшимся свечам. Они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если докупать, ориентируясь только на падение и не учитывая тренд, какое условие остановки вы бы добавили для себя?
Я проверил это правило на дневных свечах JASMY/USDT на спотовом рынке Binance, учитывая только закрывшиеся свечи, с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому я её не учитывал.
За 90 дней условие сработало 16 раз: 4 раза в августе, 4 — в сентябре, 6 — в октябре и 2 — в ноябре. Всего он вложил 1600 USDT. Первая покупка была 18 августа: в тот день цена закрытия упала на 6.17%, покупка прошла по 0.0035. Самое резкое падение случилось 29 октября: цена закрытия снизилась на 9.00%, покупка прошла по 0.00374.
Все первые 8 покупок были сделаны до конца сентября. На закрытии 1 октября цена составляла 0.00572, а вложенные им 800 USDT стоили 1103.70 — доходность на бумаге составляла +37.96%. Это был самый удачный день за весь рассматриваемый период. Внутридневной максимум в тот день составил 0.00624 — это самая высокая цена за эти 90 дней. В столовой А-Цзе сказал коллегам: «Падает — покупай, и рано или поздно заработаешь».
Перелом наступил на следующий день. 2 октября цена закрытия упала на 5.94%, и правило снова заставило его купить — по цене 0.00538. После этой покупки цена внутри дня поднималась максимум до 0.0056, то есть всего на 4.09% выше цены покупки, а к закрытию 14 ноября убыток по ней составил -41.45%. С учётом этой покупки с 2 октября по 14 ноября он купил 8 раз. Последняя покупка была 14 ноября по цене закрытия 0.00315.
На закрытии 14 ноября вложенные 1600 USDT стоили 1216.68, убыток составил -23.96%. Средняя цена покупки — 0.00414, заметно выше цены закрытия. Примечательно, что средняя цена первых 8 покупок составила 0.00415, а последних 8 — 0.00414: почти одинаково. К настоящему моменту первые 8 покупок принесли убыток -24.02%, а последние 8 — -23.89%. Прибыль на бумаге в +37.96%, зафиксированная 1 октября, полностью стёрло последующее падение: с закрытия 1 октября по закрытие 14 ноября цена снизилась на 44.93%.
Для сравнения: если бы те же 1600 USDT были вложены одной суммой по цене закрытия 17 августа — 0.00373 — и удерживались до конца периода, убыток составил бы -15.55%, а стоимость вложения — 1351.21. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%. За эти 90 дней правило «покупай, когда падает» привело к большему убытку, чем единовременная покупка.
Это исторические данные по закрывшимся свечам. Они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если докупать, ориентируясь только на падение и не учитывая тренд, какое условие остановки вы бы добавили для себя?