Представим человека по имени Сяо Тай. Он работает в ночную смену в киберспортивном отеле, а после ухода гостей любит просматривать минимальные цены за день. Он установил для себя правило: если минимальная цена $BIGTIME за день опускается как минимум на 3% ниже цены закрытия предыдущего дня, но закрытие оказывается выше предыдущего закрытия и свеча закрывается в плюсе, он покупает по цене закрытия этого дня, держит позицию 4 дня и продаёт по цене закрытия 4-го дня. Пока позиция открыта и в день продажи он не открывает новую, даже если появляется такой же сигнал.
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары BIGTIME/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт она не вошла.
За эти 90 дней сигнал сработал 8 раз, но сделок было 5: сигналы 23 августа, 8 сентября и 30 октября пропустили, поскольку в эти дни позиция уже была открыта или закрывалась.
Первые 4 сделки принесли прибыль. 22 августа внутридневной минимум опустился на 5.23% относительно предыдущего закрытия, а цена закрытия восстановилась. Он купил по 0.00636, а через 4 дня, 26 августа, продал по 0.00645, получив всего 1.42%. 4 сентября он снова купил по 0.00664, а 8 сентября продал по 0.00755 с прибылью 13.70% — это была самая прибыльная сделка. Ещё одна сделка была между ними: покупка 16 сентября по 0.00728 и продажа 20 сентября по 0.00803, прибыль 10.30%. 22 сентября он купил по 0.00855, а через 4 дня, 26 сентября, продал по 0.00906, заработав ещё 5.96%. В совокупности 4 сделки дали +34.78%. Сяо Тай сказал коллеге, тоже работавшему в ночную смену: «Когда цену обваливают, а потом она отскакивает — оба движения вполне годятся».
После 4 прибыльных сделок начался неловкий период без позиции. Продав 26 сентября, он 29 дней ждал вне рынка. 3 октября цена внутри дня достигла 0.01037 — максимума за эти 90 дней, на 14.46% выше цены продажи. Следующий сигнал появился лишь 26 октября: внутридневной минимум опустился на 5.26% относительно предыдущего закрытия, цена восстановилась к закрытию, и свеча закрылась в плюсе. Он купил по 0.00689. Через 4 дня, 30 октября, он продал по 0.00663, потеряв 3.77%. Это была единственная убыточная сделка из 5.
Итог пяти сделок: 4 прибыльные, 1 убыточная, совокупный результат — +29.69%. Если исключить лучшую сделку с прибылью 13.70%, оставшиеся 4 сделки в совокупности всё равно дали бы +14.06%. Если бы он купил по цене закрытия 17 августа — 0.00522 — и держал до закрытия 14 ноября по 0.00442, результат составил бы -15.33%. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%.
После продажи 30 октября в течение следующих 15 дней цена 1 ноября внутри дня поднималась до 0.00726 — на 9.50% выше цены продажи. Но к закрытию 14 ноября она упала до 0.00442, на 33.33% ниже цены продажи. Минимум этого дня, 0.0043, также стал минимумом за все 90 дней. Цена закрытия 14 ноября оказалась на 57.38% ниже максимума 3 октября; чтобы вернуться к тому пику, ей нужно вырасти на 134.62%.
Первые 4 сделки Сяо Тая принесли прибыль, но за 29 дней без позиции он упустил максимум за эти 90 дней, а последняя сделка оказалась убыточной. Однако после продажи 30 октября он избежал последующего падения, поэтому совокупный результат по этому правилу оказался лучше, чем если бы он просто держал актив.
Выше приведены исторические данные по закрытым свечам; они не показывают, что произойдёт дальше, и не являются рекомендацией покупать или продавать. Что для вас важнее: упущенный максимум за те 29 дней без позиции или падение, которого удалось избежать после продажи?
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары BIGTIME/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт она не вошла.
За эти 90 дней сигнал сработал 8 раз, но сделок было 5: сигналы 23 августа, 8 сентября и 30 октября пропустили, поскольку в эти дни позиция уже была открыта или закрывалась.
Первые 4 сделки принесли прибыль. 22 августа внутридневной минимум опустился на 5.23% относительно предыдущего закрытия, а цена закрытия восстановилась. Он купил по 0.00636, а через 4 дня, 26 августа, продал по 0.00645, получив всего 1.42%. 4 сентября он снова купил по 0.00664, а 8 сентября продал по 0.00755 с прибылью 13.70% — это была самая прибыльная сделка. Ещё одна сделка была между ними: покупка 16 сентября по 0.00728 и продажа 20 сентября по 0.00803, прибыль 10.30%. 22 сентября он купил по 0.00855, а через 4 дня, 26 сентября, продал по 0.00906, заработав ещё 5.96%. В совокупности 4 сделки дали +34.78%. Сяо Тай сказал коллеге, тоже работавшему в ночную смену: «Когда цену обваливают, а потом она отскакивает — оба движения вполне годятся».
После 4 прибыльных сделок начался неловкий период без позиции. Продав 26 сентября, он 29 дней ждал вне рынка. 3 октября цена внутри дня достигла 0.01037 — максимума за эти 90 дней, на 14.46% выше цены продажи. Следующий сигнал появился лишь 26 октября: внутридневной минимум опустился на 5.26% относительно предыдущего закрытия, цена восстановилась к закрытию, и свеча закрылась в плюсе. Он купил по 0.00689. Через 4 дня, 30 октября, он продал по 0.00663, потеряв 3.77%. Это была единственная убыточная сделка из 5.
Итог пяти сделок: 4 прибыльные, 1 убыточная, совокупный результат — +29.69%. Если исключить лучшую сделку с прибылью 13.70%, оставшиеся 4 сделки в совокупности всё равно дали бы +14.06%. Если бы он купил по цене закрытия 17 августа — 0.00522 — и держал до закрытия 14 ноября по 0.00442, результат составил бы -15.33%. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%.
После продажи 30 октября в течение следующих 15 дней цена 1 ноября внутри дня поднималась до 0.00726 — на 9.50% выше цены продажи. Но к закрытию 14 ноября она упала до 0.00442, на 33.33% ниже цены продажи. Минимум этого дня, 0.0043, также стал минимумом за все 90 дней. Цена закрытия 14 ноября оказалась на 57.38% ниже максимума 3 октября; чтобы вернуться к тому пику, ей нужно вырасти на 134.62%.
Первые 4 сделки Сяо Тая принесли прибыль, но за 29 дней без позиции он упустил максимум за эти 90 дней, а последняя сделка оказалась убыточной. Однако после продажи 30 октября он избежал последующего падения, поэтому совокупный результат по этому правилу оказался лучше, чем если бы он просто держал актив.
Выше приведены исторические данные по закрытым свечам; они не показывают, что произойдёт дальше, и не являются рекомендацией покупать или продавать. Что для вас важнее: упущенный максимум за те 29 дней без позиции или падение, которого удалось избежать после продажи?