Представим себе человека по имени Сяокай. Он работает в утреннюю смену в одной из кофеен сети и в перерывах любит просматривать минимальные цены. Он установил для себя правило: если минимумы двух подряд закрывшихся дневных свечей $CAKE отличаются не более чем на 0.3% от среднего значения этих двух минимумов, а вторая свеча бычья (цена закрытия выше цены открытия), он покупает по цене закрытия второго дня, держит позицию ровно 4 дня и продаёт по цене закрытия четвёртого дня. Пока позиция открыта, а также в день её закрытия, он не открывает новую, даже если появляется такая же модель.
Я проверил это правило на закрывшихся дневных свечах спотовой пары CAKE/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт не вошла.
За эти 90 дней модель встретилась ровно 6 раз, сигналы не пересекались, и он отработал их все.
Первая сделка выглядела удачной. Минимум 25 августа составил 1.692, а 26 августа — 1.69. Разница — 0.12%. Вторая свеча закрылась бычьей, и он купил по 1.736. Через 4 дня, 30 августа, он продал по 1.81 и заработал 4.26%. Сяокай сказал коллеге по кофейне: «Два дня подряд цена держалась примерно на одном уровне — довольно точно».
Перелом случился после продажи. 30 августа он закрыл позицию и 27 дней оставался вне рынка. 26 сентября цена внутри дня поднялась до 2.847 — на 57.29% выше цены продажи. Ещё неприятнее то, что следующий сигнал появился 26 и 27 сентября: минимумы составили 2.721 и 2.724, разница — 0.11%. Свеча 27 сентября закрылась бычьей, и он снова купил — по цене закрытия 2.831. Это закрытие оказалось самым высоким за все 90 дней; внутри дня цена также достигла максимума за этот период — 2.863. Через 4 дня, 1 октября, он продал по 2.565, зафиксировав убыток 9.40%.
Следующие 4 сделки закончились убытком. 3 октября он купил по 2.527, а 7 октября продал по 2.252 — убыток 10.88%, худшая сделка. 20 октября купил по 2.227, а 24 октября продал по 2.08 — убыток 6.60%. 4 ноября купил по 2.018, а 8 ноября продал по 1.846 — убыток 8.52%. Только продав 8 ноября, он обнаружил, что минимум этого дня — 1.825 — почти совпал с минимумом следующего дня, 1.823. Разница составила 0.11%. 9 ноября свеча закрылась бычьей, и он снова купил по правилу — по 1.865. Через 4 дня, 13 ноября, он продал по 1.707, потеряв ещё 8.47%.
Итого 6 сделок: 1 прибыльная и 5 убыточных; совокупный результат с учётом сложного процента — -34.17%. Единственная прибыльная сделка принесла 4.26%. Если исключить её, совокупный результат остальных 5 сделок составит -36.86%. Если бы он купил на закрытии 17 августа по 1.466 и держал до закрытия 14 ноября по 1.577, прибыль составила бы 7.57%. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%, — практически остался на прежнем уровне.
Самый низкий минимум за эти 90 дней был 17 августа — 1.447. Цена закрытия 14 ноября оказалась на 44.92% ниже максимума 27 сентября; чтобы вернуться к этому максимуму, ей нужно вырасти на 81.55%.
В первой сделке Сяокай заработал 4.26%. За 27 дней вне рынка он пропустил самый резкий участок роста, а потом снова вошёл на самом высоком закрытии за 90 дней; следующие 4 сделки закончились убытком. Одно и то же правило дало совершенно разные результаты в конце августа и на сентябрьском максимуме.
Это исторические данные по закрывшимся свечам. Они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если вы тоже ждёте, пока минимумы за два дня окажутся рядом, стали бы вы переживать из-за роста, который пропустили за те 27 дней после продажи?
Я проверил это правило на закрывшихся дневных свечах спотовой пары CAKE/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC, всего 90 свечей). Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт не вошла.
За эти 90 дней модель встретилась ровно 6 раз, сигналы не пересекались, и он отработал их все.
Первая сделка выглядела удачной. Минимум 25 августа составил 1.692, а 26 августа — 1.69. Разница — 0.12%. Вторая свеча закрылась бычьей, и он купил по 1.736. Через 4 дня, 30 августа, он продал по 1.81 и заработал 4.26%. Сяокай сказал коллеге по кофейне: «Два дня подряд цена держалась примерно на одном уровне — довольно точно».
Перелом случился после продажи. 30 августа он закрыл позицию и 27 дней оставался вне рынка. 26 сентября цена внутри дня поднялась до 2.847 — на 57.29% выше цены продажи. Ещё неприятнее то, что следующий сигнал появился 26 и 27 сентября: минимумы составили 2.721 и 2.724, разница — 0.11%. Свеча 27 сентября закрылась бычьей, и он снова купил — по цене закрытия 2.831. Это закрытие оказалось самым высоким за все 90 дней; внутри дня цена также достигла максимума за этот период — 2.863. Через 4 дня, 1 октября, он продал по 2.565, зафиксировав убыток 9.40%.
Следующие 4 сделки закончились убытком. 3 октября он купил по 2.527, а 7 октября продал по 2.252 — убыток 10.88%, худшая сделка. 20 октября купил по 2.227, а 24 октября продал по 2.08 — убыток 6.60%. 4 ноября купил по 2.018, а 8 ноября продал по 1.846 — убыток 8.52%. Только продав 8 ноября, он обнаружил, что минимум этого дня — 1.825 — почти совпал с минимумом следующего дня, 1.823. Разница составила 0.11%. 9 ноября свеча закрылась бычьей, и он снова купил по правилу — по 1.865. Через 4 дня, 13 ноября, он продал по 1.707, потеряв ещё 8.47%.
Итого 6 сделок: 1 прибыльная и 5 убыточных; совокупный результат с учётом сложного процента — -34.17%. Единственная прибыльная сделка принесла 4.26%. Если исключить её, совокупный результат остальных 5 сделок составит -36.86%. Если бы он купил на закрытии 17 августа по 1.466 и держал до закрытия 14 ноября по 1.577, прибыль составила бы 7.57%. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%, — практически остался на прежнем уровне.
Самый низкий минимум за эти 90 дней был 17 августа — 1.447. Цена закрытия 14 ноября оказалась на 44.92% ниже максимума 27 сентября; чтобы вернуться к этому максимуму, ей нужно вырасти на 81.55%.
В первой сделке Сяокай заработал 4.26%. За 27 дней вне рынка он пропустил самый резкий участок роста, а потом снова вошёл на самом высоком закрытии за 90 дней; следующие 4 сделки закончились убытком. Одно и то же правило дало совершенно разные результаты в конце августа и на сентябрьском максимуме.
Это исторические данные по закрывшимся свечам. Они не предсказывают дальнейшее движение цены и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если вы тоже ждёте, пока минимумы за два дня окажутся рядом, стали бы вы переживать из-за роста, который пропустили за те 27 дней после продажи?