Представим себе человека по имени Сяоцзэ. Он не смотрит на $XTZ скользящие средние, а следит только за минимумами. Если минимумы трёх подряд уже закрывшихся дневных свечей каждый день ниже предыдущего, а четвёртая свеча закрывается бычьей (то есть цена закрытия выше цены открытия), он покупает по цене закрытия четвёртой свечи, держит позицию ровно 4 дня и продаёт по закрытию четвёртого дня. Пока он держит позицию и в день продажи, даже если такой же сигнал появляется снова, новую позицию он не открывает.
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары XTZ/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC) — всего 90 свечей. Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт не вошла.
За эти 90 дней сигнал появился 10 раз, но по правилам удалось совершить только 7 сделок. Когда сигналы возникли 25 сентября и 4 ноября, он ещё держал предыдущую позицию, поэтому новых сделок не открыл. Условия также выполнились 12 ноября, но если держать позицию ещё 4 дня, она выйдет за пределы выборки из 90 закрытых свечей, поэтому эту сделку не учитываем.
В первой сделке минимумы 28, 29 и 30 августа снижались с 0.2158 до 0.2107, а затем до 0.2079. 31 августа свеча закрылась бычьей, и он купил по 0.2127. Через 4 дня, 4 сентября, продал по 0.2303, заработав 8.27%. Сяоцзэ сказал друзьям: «Три дня — минимумы всё ниже, на четвёртый день закрытие в плюс. Неплохо».
Перелом наступил после продажи. Он продал 4 сентября, а 13 сентября цена во время торгов коснулась 0.3055 — на 32.65% выше цены продажи. Закрытие тоже поднялось до 0.2839, что на 23.27% выше. Все эти 9 дней он оставался вне рынка.
Следующий сигнал появился, когда минимумы 14, 15 и 16 сентября снижались день за днём. 17 сентября свеча закрылась в плюс, и он снова купил — по 0.2548. Вот эта сделка действительно оказалась мощной: через 4 дня, 21 сентября, он продал по 0.34, заработав 33.44%. Пока он держал позицию, 19 сентября цена коснулась максимума за все 90 дней — 0.4025 — и закрылась на 0.3671. К моменту продажи цена уже отошла от внутридневного пика: тот был на 18.38% выше цены продажи.
Следующие 5 сделок в сумме почти ничего не добавили:
24 сентября покупка по 0.3315, 28 сентября продажа по 0.3132, убыток 5.52%;
30 сентября покупка по 0.3166, 4 октября продажа по 0.3302, прибыль 4.30%;
9 октября покупка по 0.2986, 13 октября продажа по 0.3229, прибыль 8.14%;
28 октября покупка по 0.2819, 1 ноября продажа по 0.2527, убыток 10.36% — самая убыточная сделка;
3 ноября покупка по 0.2475, 7 ноября продажа по 0.2599, прибыль 5.01%.
Из 7 сделок 5 прибыльных и 2 убыточные; итоговый сложный доход составил 44.92%. Первые 2 сделки были прибыльными, и их совокупный результат уже достиг 44.48%. После следующих 5 сделок совокупный результат изменился лишь на 0.31%. Если исключить самую прибыльную сделку с доходностью 33.44%, то результат оставшихся 6 сделок составит всего 8.61%. Если бы купить по цене закрытия 17 августа — 0.1995 — и держать до закрытия 14 ноября, когда цена была 0.2121, доходность составила бы 6.32%. Это заметно меньше, чем по правилам Сяоцзэ, но почти все 44.92% обеспечили первые две сделки. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%, — практически остался на прежнем уровне.
Минимальная цена за эти 90 дней пришлась на 17 августа и составила 0.195. Цена закрытия 14 ноября была на 47.30% ниже максимума от 19 сентября; чтобы вернуться к тому максимуму, ей нужно вырасти на 89.77%.
Сяоцзэ почти полностью заработал свой результат за эти 90 дней на первых двух сделках, а следующие 5 практически ничего не дали. В другой период ему вовсе не обязательно попадётся такая же сделка, как в сентябре.
Это исторические данные по уже закрывшимся свечам; они не указывают на то, что произойдёт дальше, и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если бы вы тоже ждали три дня снижения минимумов, а затем покупали, вас бы волновал рост за те 9 дней, который вы пропустили после продажи?
Я проверил это правило на закрытых дневных свечах спотовой пары XTZ/USDT на Binance за период с 17 августа по 14 ноября (UTC) — всего 90 свечей. Свеча за 15 ноября ещё не закрылась, поэтому в расчёт не вошла.
За эти 90 дней сигнал появился 10 раз, но по правилам удалось совершить только 7 сделок. Когда сигналы возникли 25 сентября и 4 ноября, он ещё держал предыдущую позицию, поэтому новых сделок не открыл. Условия также выполнились 12 ноября, но если держать позицию ещё 4 дня, она выйдет за пределы выборки из 90 закрытых свечей, поэтому эту сделку не учитываем.
В первой сделке минимумы 28, 29 и 30 августа снижались с 0.2158 до 0.2107, а затем до 0.2079. 31 августа свеча закрылась бычьей, и он купил по 0.2127. Через 4 дня, 4 сентября, продал по 0.2303, заработав 8.27%. Сяоцзэ сказал друзьям: «Три дня — минимумы всё ниже, на четвёртый день закрытие в плюс. Неплохо».
Перелом наступил после продажи. Он продал 4 сентября, а 13 сентября цена во время торгов коснулась 0.3055 — на 32.65% выше цены продажи. Закрытие тоже поднялось до 0.2839, что на 23.27% выше. Все эти 9 дней он оставался вне рынка.
Следующий сигнал появился, когда минимумы 14, 15 и 16 сентября снижались день за днём. 17 сентября свеча закрылась в плюс, и он снова купил — по 0.2548. Вот эта сделка действительно оказалась мощной: через 4 дня, 21 сентября, он продал по 0.34, заработав 33.44%. Пока он держал позицию, 19 сентября цена коснулась максимума за все 90 дней — 0.4025 — и закрылась на 0.3671. К моменту продажи цена уже отошла от внутридневного пика: тот был на 18.38% выше цены продажи.
Следующие 5 сделок в сумме почти ничего не добавили:
24 сентября покупка по 0.3315, 28 сентября продажа по 0.3132, убыток 5.52%;
30 сентября покупка по 0.3166, 4 октября продажа по 0.3302, прибыль 4.30%;
9 октября покупка по 0.2986, 13 октября продажа по 0.3229, прибыль 8.14%;
28 октября покупка по 0.2819, 1 ноября продажа по 0.2527, убыток 10.36% — самая убыточная сделка;
3 ноября покупка по 0.2475, 7 ноября продажа по 0.2599, прибыль 5.01%.
Из 7 сделок 5 прибыльных и 2 убыточные; итоговый сложный доход составил 44.92%. Первые 2 сделки были прибыльными, и их совокупный результат уже достиг 44.48%. После следующих 5 сделок совокупный результат изменился лишь на 0.31%. Если исключить самую прибыльную сделку с доходностью 33.44%, то результат оставшихся 6 сделок составит всего 8.61%. Если бы купить по цене закрытия 17 августа — 0.1995 — и держать до закрытия 14 ноября, когда цена была 0.2121, доходность составила бы 6.32%. Это заметно меньше, чем по правилам Сяоцзэ, но почти все 44.92% обеспечили первые две сделки. За тот же период $BTC снизился с 64532.1 до 64150, то есть на -0.59%, — практически остался на прежнем уровне.
Минимальная цена за эти 90 дней пришлась на 17 августа и составила 0.195. Цена закрытия 14 ноября была на 47.30% ниже максимума от 19 сентября; чтобы вернуться к тому максимуму, ей нужно вырасти на 89.77%.
Сяоцзэ почти полностью заработал свой результат за эти 90 дней на первых двух сделках, а следующие 5 практически ничего не дали. В другой период ему вовсе не обязательно попадётся такая же сделка, как в сентябре.
Это исторические данные по уже закрывшимся свечам; они не указывают на то, что произойдёт дальше, и не являются рекомендацией покупать или продавать. Если бы вы тоже ждали три дня снижения минимумов, а затем покупали, вас бы волновал рост за те 9 дней, который вы пропустили после продажи?