Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся лишь вопрос, продолжат ли победители опережать проигравших — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.

Вот откуда это взялось.

После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.

Ранжируем бессрочные фьючерсы по доходности за 5 дней. Открываем длинные позиции по 5 лучшим и короткие — по 5 худшим, держим 15 дней, затем ребалансируем. Равные доли, нейтральность по доллару.

Контрольная проверка вне выборки — та самая, которая прежде погубила всё: фиксируем параметры на старых данных, а затем тестируем их на данных, которых алгоритм поиска не видел. Доходность внутри выборки — +1.711% за ребалансировку, вне выборки — +1.801%. Среднее значение сохранилось.

Стратегия выдерживает и намного более высокие, чем в реальности, издержки: доходность всё ещё составляет +0.48% за ребалансировку даже при комиссии 1.50% за полный оборот — в шесть раз выше фактической комиссии Binance.

Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня не в лучшем свете.

Запущено на $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData