Посмотрим на график спотовой пары Binance $ZEN за последнее время. В выборку вошли 90 полных дневных свечей с 10 августа по 7 ноября (UTC). Перед началом этих 90 дней, на закрытии 9 августа, цена была 4.221; 7 ноября она закрылась на 5.102, прибавив 20.87%. За тот же период $BTC вырос с 64901.59 до 75867.59, то есть на 16.90%. В середине периода $ZEN поднимался выше: внутридневной максимум составил 8.593 18 сентября, а закрытие в тот день было 8.327. На закрытии 7 ноября цена была на 40.63% ниже этого максимума, и ей нужно вырасти на 68.42%, чтобы вернуться к нему. Внутридневной минимум — 3.79 19 августа.
Я разбил эти 90 дней, исходя из положения цены закрытия относительно скользящей средней. Для каждого дня я брал 20 предшествующих полностью закрытых дневных свечей, рассчитывал среднюю цену закрытия за эти 20 дней, а затем смотрел, закрылся ли текущий день выше или ниже этой линии. Изменение цены рассчитывалось относительно закрытия предыдущего дня — это доходность за сам день, а не за день после сигнала скользящей средней. 7 ноября — последняя полная дневная свеча в выборке; незавершённые после неё дни не учитывались.
За 90 дней 44 раза цена закрылась выше этой скользящей средней и 46 раз — ниже; всего она переходила с одной стороны на другую 7 раз. Из 44 дней выше средней в 26 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 18 — ниже. Среднее изменение составило +1.93%, медианное — +1.79%, а совокупная доходность за эти 44 дня — +111.77%. Из 46 дней ниже средней в 20 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 26 — ниже. Среднее изменение составило -1.15%, медианное — -0.45%, а совокупная доходность за эти 46 дней — -42.92%.
Самый сильный рост в период выше скользящей средней был 4 сентября: цена закрылась накануне на 5.954, а в тот день — на 7.14, прибавив 19.92%. Самое сильное падение было 23 сентября: цена закрылась накануне на 8.167, а в тот день — на 7.165, снизившись на 12.27%. После ухода ниже скользящей средней самый сильный рост был 6 ноября: цена закрылась накануне на 4.971, а в тот день — на 5.189, прибавив 4.39%; самое сильное падение было 28 сентября: с 7.86 накануне до 6.948 на закрытии, то есть на 11.60%.
Самый длинный период выше скользящей средней длился с 19 августа по 27 сентября — всего 40 дней. Самый длинный период ниже неё длился с 1 октября по 7 ноября — 38 дней. 7 ноября цена закрылась на 5.102, а значение скользящей средней в тот день составляло 5.631 — цена была на 9.39% ниже неё. Даже если исключить 4 сентября, среди оставшихся 43 дней выше скользящей средней в 25 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 18 — ниже; среднее изменение составило +1.51%, а совокупная доходность — +76.59%. Если считать изменение в каждый из этих 44 дней выше скользящей средней равным 0%, совокупная доходность за остальные 46 дней составит -42.92%. В целом за эти 90 дней цена закрытия выросла на 20.87%; в 46 днях она закрылась выше предыдущего дня, а в 44 — ниже.
Это наблюдения за 90 дней: они лишь показывают, что основной рост за этот период пришёлся на дни, когда цена закрывалась выше скользящей средней за предыдущие 20 дней. Это не означает, что после закрытия выше средней цена обязательно продолжит расти. Когда вы обычно следите за $ZEN , вы сначала смотрите, по какую сторону этой скользящей средней закрылась цена, или вас больше волнует, насколько она всё ещё ниже максимума 18 сентября?
Я разбил эти 90 дней, исходя из положения цены закрытия относительно скользящей средней. Для каждого дня я брал 20 предшествующих полностью закрытых дневных свечей, рассчитывал среднюю цену закрытия за эти 20 дней, а затем смотрел, закрылся ли текущий день выше или ниже этой линии. Изменение цены рассчитывалось относительно закрытия предыдущего дня — это доходность за сам день, а не за день после сигнала скользящей средней. 7 ноября — последняя полная дневная свеча в выборке; незавершённые после неё дни не учитывались.
За 90 дней 44 раза цена закрылась выше этой скользящей средней и 46 раз — ниже; всего она переходила с одной стороны на другую 7 раз. Из 44 дней выше средней в 26 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 18 — ниже. Среднее изменение составило +1.93%, медианное — +1.79%, а совокупная доходность за эти 44 дня — +111.77%. Из 46 дней ниже средней в 20 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 26 — ниже. Среднее изменение составило -1.15%, медианное — -0.45%, а совокупная доходность за эти 46 дней — -42.92%.
Самый сильный рост в период выше скользящей средней был 4 сентября: цена закрылась накануне на 5.954, а в тот день — на 7.14, прибавив 19.92%. Самое сильное падение было 23 сентября: цена закрылась накануне на 8.167, а в тот день — на 7.165, снизившись на 12.27%. После ухода ниже скользящей средней самый сильный рост был 6 ноября: цена закрылась накануне на 4.971, а в тот день — на 5.189, прибавив 4.39%; самое сильное падение было 28 сентября: с 7.86 накануне до 6.948 на закрытии, то есть на 11.60%.
Самый длинный период выше скользящей средней длился с 19 августа по 27 сентября — всего 40 дней. Самый длинный период ниже неё длился с 1 октября по 7 ноября — 38 дней. 7 ноября цена закрылась на 5.102, а значение скользящей средней в тот день составляло 5.631 — цена была на 9.39% ниже неё. Даже если исключить 4 сентября, среди оставшихся 43 дней выше скользящей средней в 25 цена закрылась выше предыдущего дня, а в 18 — ниже; среднее изменение составило +1.51%, а совокупная доходность — +76.59%. Если считать изменение в каждый из этих 44 дней выше скользящей средней равным 0%, совокупная доходность за остальные 46 дней составит -42.92%. В целом за эти 90 дней цена закрытия выросла на 20.87%; в 46 днях она закрылась выше предыдущего дня, а в 44 — ниже.
Это наблюдения за 90 дней: они лишь показывают, что основной рост за этот период пришёлся на дни, когда цена закрывалась выше скользящей средней за предыдущие 20 дней. Это не означает, что после закрытия выше средней цена обязательно продолжит расти. Когда вы обычно следите за $ZEN , вы сначала смотрите, по какую сторону этой скользящей средней закрылась цена, или вас больше волнует, насколько она всё ещё ниже максимума 18 сентября?
