Розничные инвесторы сделали ставку на максимальное кредитное плечо прямо перед распродажей.
Неделя, завершившаяся 16 октября: в ETF с кредитным плечом поступило $9.5B — крупнейший недельный приток за всю историю наблюдений с 2006 года. Более чем вдвое больше предыдущего рекорда в $4.5B, установленного ранее в этом году.
Разбивка:
$SOXL (полупроводниковые компании, длинная позиция с плечом 3x) → приток $7B — тоже рекорд
$TQQQ (Nasdaq, длинная позиция с плечом 3x) → $1.3B
Для сравнения: самый крупный недельный *отток* составил всего -$7.5B — это было в конце 2025 года.
Все ринулись в активы с плечом 3x на пике, а потом в реальном времени наблюдали, как рынок разворачивается. Классический тайминг.
Когда все одновременно тянутся к максимальной бетe, обычно именно тогда из-под ног выбивают почву.
Неделя, завершившаяся 16 октября: в ETF с кредитным плечом поступило $9.5B — крупнейший недельный приток за всю историю наблюдений с 2006 года. Более чем вдвое больше предыдущего рекорда в $4.5B, установленного ранее в этом году.
Разбивка:
$SOXL (полупроводниковые компании, длинная позиция с плечом 3x) → приток $7B — тоже рекорд
$TQQQ (Nasdaq, длинная позиция с плечом 3x) → $1.3B
Для сравнения: самый крупный недельный *отток* составил всего -$7.5B — это было в конце 2025 года.
Все ринулись в активы с плечом 3x на пике, а потом в реальном времени наблюдали, как рынок разворачивается. Классический тайминг.
Когда все одновременно тянутся к максимальной бетe, обычно именно тогда из-под ног выбивают почву.