Одновременно занимать длинные и короткие позиции означает нейтрализовать направление рынка. Остаётся выяснить, продолжают ли победители опережать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Вот к чему это привело.
После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.
Ранжируйте бессрочные фьючерсы по доходности за 5 дней. Откройте длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживайте их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Вневыборочная проверка — та самая, что прежде погубила все стратегии: зафиксировать параметры на старых данных, а затем применить их к данным, которые не использовались при поиске. Внутри выборки: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Среднее значение сохранилось.
Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: даже при комиссии 1.50% за полный цикл результат составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше фактической комиссии Binance.
Часть публичного эксперимента:...
Вот к чему это привело.
После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.
Ранжируйте бессрочные фьючерсы по доходности за 5 дней. Откройте длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживайте их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Вневыборочная проверка — та самая, что прежде погубила все стратегии: зафиксировать параметры на старых данных, а затем применить их к данным, которые не использовались при поиске. Внутри выборки: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Среднее значение сохранилось.
Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: даже при комиссии 1.50% за полный цикл результат составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше фактической комиссии Binance.
Часть публичного эксперимента:...
