Стратегия — это не факт о рынках, а факт о конкретном периоде. Если кто-то показывает вам бэктест без разбивки по годам, значит, он скрывает годы, когда стратегия не работала.
Вот откуда это взялось.
В 2024 году импульсная стратегия приносила +5% на сделку. В 2026 году то же самое правило приводит к убыткам.
Один и тот же набор активов, одно и то же правило ранжирования, один и тот же период удержания — пять разных лет.
Вся стратегия держалась на результатах 2024 и 2025 годов. 2026-й — худший из пяти лет: доля прибыльных сделок составила 25% примерно за девять месяцев.
В этом году покупка самых сильных монет и открытие коротких позиций по самым слабым перестали работать. Противоположная стратегия принесла бы +1,47% за ребалансировку при доле прибыльных сделок 69%.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT и опубликовать каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Вот откуда это взялось.
В 2024 году импульсная стратегия приносила +5% на сделку. В 2026 году то же самое правило приводит к убыткам.
Один и тот же набор активов, одно и то же правило ранжирования, один и тот же период удержания — пять разных лет.
Вся стратегия держалась на результатах 2024 и 2025 годов. 2026-й — худший из пяти лет: доля прибыльных сделок составила 25% примерно за девять месяцев.
В этом году покупка самых сильных монет и открытие коротких позиций по самым слабым перестали работать. Противоположная стратегия принесла бы +1,47% за ребалансировку при доле прибыльных сделок 69%.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT и опубликовать каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
