Любая стратегия должна приносить не менее 0.240% от размера позиции на сделку, чтобы просто выйти в ноль. В большинстве опубликованных стратегий об этом числе не упоминают — поэтому большинство таких стратегий убыточны.

Вот откуда взялась эта цифра.

Я измерил реальные издержки исполнения на 48 контролируемых сделках. Всё решает одно число.

Я перестал предполагать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок с немедленным входом и выходом, при этом я записывал фактическую цену исполнения и сравнивал её с референтной ценой.

Комиссия была постоянной — 0.04% с каждой стороны. Проскальзывание — нет: сделки с ETH исполнялись практически без него, тогда как DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за сделку туда-обратно.

При позиции в 150 USDT сделка туда-обратно обходится в 0.36 USDT ещё до малейшего движения рынка.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.

Запуск на $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData