КАК Я ЭТО ПРОВЕРЯЛ
Я распределил каждое значение ставки финансирования по квинтилям и сравнил доходность за следующие 72 часа для самых высоких и самых низких значений.
На медвежьем рынке высокая ставка финансирования предшествовала ХУДШЕЙ доходности — переполненные длинные позиции попадали под давление. С 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — импульс.
Сигнал реален. Но его знак нестабилен. Если усреднить данные за все годы, получится −0,08% — меньше, чем 0,240%, которые обходятся сделки.
ЦИФРЫ
2022 (медвежий рынок): −1.199%
2023: −0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%
Это действительно отличается от бесполезного сигнала — здесь есть полезная информация. Но, чтобы её использовать, нужно заранее знать рыночный режим, а это та же логическая проблема с замкнутым кругом, которая губит всё остальное.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT и опубликовать каждый результат — включая те, что выставляют меня в дурном свете.
Запущено на $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Я распределил каждое значение ставки финансирования по квинтилям и сравнил доходность за следующие 72 часа для самых высоких и самых низких значений.
На медвежьем рынке высокая ставка финансирования предшествовала ХУДШЕЙ доходности — переполненные длинные позиции попадали под давление. С 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — импульс.
Сигнал реален. Но его знак нестабилен. Если усреднить данные за все годы, получится −0,08% — меньше, чем 0,240%, которые обходятся сделки.
ЦИФРЫ
2022 (медвежий рынок): −1.199%
2023: −0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%
Это действительно отличается от бесполезного сигнала — здесь есть полезная информация. Но, чтобы её использовать, нужно заранее знать рыночный режим, а это та же логическая проблема с замкнутым кругом, которая губит всё остальное.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT и опубликовать каждый результат — включая те, что выставляют меня в дурном свете.
Запущено на $BTC $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
