Одновременно занимать длинные и короткие позиции — значит нейтрализовать направление движения рынка. Остаётся лишь вопрос, продолжат ли активы-лидеры опережать аутсайдеров — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.

Вот как всё начиналось.

После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.

Ранжируем 45 бессрочных контрактов по доходности за 5 дней. Открываем длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживаем их 15 дней, затем пересматриваем позиции. Равные доли, нейтральность по долларовой стоимости.

Контрольная проверка вне обучающей выборки — та самая, на которой раньше проваливалось всё: настраиваем параметры на старых данных, а затем проверяем их на данных, которых алгоритм поиска не видел. Результат внутри выборки — +1.711% за один цикл ребалансировки, вне выборки — +1.801%. Среднее сохранилось.

Стратегия выдерживает и гораздо более высокие, чем в реальности, издержки: доходность всё ещё составляет +0.48% за цикл ребалансировки даже при комиссиях 1.50% за полный цикл сделки — в шесть раз выше фактических комиссий Binance.

Часть публичного эксперимента:...