$SPY держится на уровне $767.43, рост 1.73% — прямо на грани пробоя.
Расклад: на уровне $767 — отрицательная гамма на -$86M, из них $99M истекают сегодня. Цена выше этого уровня на 43 цента. Дилеры только что перешли к короткой гамме на текущем уровне.
Вся подушка поддержки — это сегодняшняя экспирация: +$263M. Всё остальное — около -$182M. Как только наступит 16:00, эта поддержка исчезнет.
Уровень $770 — рубеж (+$205M), но $130M из этой суммы тоже истекают сегодня. Выше него на уровнях $775 и $780 сохраняется приличная гамма. Ниже $767 — уровень пробоя, $762.60 — переход к отрицательной гамме, а на $750 — -$139M.
Поток достиг пика 10 минут назад. Совокупный показатель всё ещё умеренно бычий: +22.2, показатель модели — +$81M, чистая премия — +$718M. На коллы приходится 69% премии. Но объём путов составляет 5.8M контрактов против 4.9M коллов. Открытие позиций по путам — 6.5 к 1, по коллам — 10.1 к 1.
Цена удержалась, но лежащая в основе структура слабеет к закрытию. Если $767 пробьют, следующим будет переход к отрицательной гамме на $762.60. Если уровень устоит до экспирации, проверят $770.
Расклад: на уровне $767 — отрицательная гамма на -$86M, из них $99M истекают сегодня. Цена выше этого уровня на 43 цента. Дилеры только что перешли к короткой гамме на текущем уровне.
Вся подушка поддержки — это сегодняшняя экспирация: +$263M. Всё остальное — около -$182M. Как только наступит 16:00, эта поддержка исчезнет.
Уровень $770 — рубеж (+$205M), но $130M из этой суммы тоже истекают сегодня. Выше него на уровнях $775 и $780 сохраняется приличная гамма. Ниже $767 — уровень пробоя, $762.60 — переход к отрицательной гамме, а на $750 — -$139M.
Поток достиг пика 10 минут назад. Совокупный показатель всё ещё умеренно бычий: +22.2, показатель модели — +$81M, чистая премия — +$718M. На коллы приходится 69% премии. Но объём путов составляет 5.8M контрактов против 4.9M коллов. Открытие позиций по путам — 6.5 к 1, по коллам — 10.1 к 1.
Цена удержалась, но лежащая в основе структура слабеет к закрытию. Если $767 пробьют, следующим будет переход к отрицательной гамме на $762.60. Если уровень устоит до экспирации, проверят $770.
