Это действительно отличается от бесполезного сигнала — здесь есть информация. Но чтобы использовать её, нужно заранее знать режим рынка, а это та же проблема кругового обоснования, которая сводит на нет всё остальное.

Вот откуда это взялось.

Ставка финансирования предсказывает, куда пойдёт цена. Просто направление меняется от года к году.

Я распределил все значения ставки финансирования по квинтилям и сравнил доходность за следующие 72 часа для самых высоких и самых низких значений.

На медвежьих рынках высокая ставка предшествовала ХУДШЕЙ доходности — переполненные лонги попадали под принудительное закрытие. Начиная с 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — срабатывал эффект импульса.

Сигнал реален. Его знак нестабилен. Если усреднить данные за все годы, получится -0.08% — меньше, чем 0.240%, которые стоят торговые операции.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.

Запущено на $BTC $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData