КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ
Ранжируйте 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывайте длинную позицию по 5 лидерам, короткую — по 5 аутсайдерам, держите позиции 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Контрольная проверка вне выборки — та самая, что прежде разрушила все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска никогда не видел. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Среднее сохранилось.
Стратегия выдерживает и куда более высокие издержки, чем в реальности: даже при комиссии 1.50% за полный цикл результат составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше, чем фактически взимает Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
В выборке: +1.711%
Вне выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции нейтрализуют влияние направления рынка. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры обгонять аутсайдеров — это вполне реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в невыгодном свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ранжируйте 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывайте длинную позицию по 5 лидерам, короткую — по 5 аутсайдерам, держите позиции 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Контрольная проверка вне выборки — та самая, что прежде разрушила все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска никогда не видел. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Среднее сохранилось.
Стратегия выдерживает и куда более высокие издержки, чем в реальности: даже при комиссии 1.50% за полный цикл результат составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше, чем фактически взимает Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
В выборке: +1.711%
Вне выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции нейтрализуют влияние направления рынка. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры обгонять аутсайдеров — это вполне реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в невыгодном свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
