КАК Я ПРОВЕРЯЛ
Я перестал полагаться на предположения о торговых издержках и измерил их: 48 контролируемых сделок туда-обратно — немедленный вход и выход с записью фактической цены исполнения и сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0.04% за сторону. Проскальзывание — нет: ETH исполнялся практически без него, тогда как DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
Для позиции в 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT, даже если рынок ещё не успел сдвинуться.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера, обе стороны: 0.080%
Проскальзывание, обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить не менее 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этой цифре не упоминают — вот почему большинство из них убыточны.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня не в лучшем свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Я перестал полагаться на предположения о торговых издержках и измерил их: 48 контролируемых сделок туда-обратно — немедленный вход и выход с записью фактической цены исполнения и сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0.04% за сторону. Проскальзывание — нет: ETH исполнялся практически без него, тогда как DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
Для позиции в 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT, даже если рынок ещё не успел сдвинуться.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера, обе стороны: 0.080%
Проскальзывание, обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить не менее 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этой цифре не упоминают — вот почему большинство из них убыточны.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня не в лучшем свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
