Кривая опционов на BTC только что перевернулась. Контракты с экспирацией 4 ноября закладывают подразумеваемую волатильность на уровне 43,5% против примерно 36% для всех контрактов с более поздними датами экспирации.

Обычно кривая выглядит наоборот: у долгосрочных опционов, как правило, выше подразумеваемая волатильность, поскольку они охватывают больше времени, за которое может что-то пойти не так. Сейчас самые дорогие — краткосрочные опционы. Торговые подразделения готовы платить больше за хеджирование ближайших 24 часов голосования на промежуточных выборах, чем за защиту от последствий взлома Binance на $6,3 млрд, которые до сих пор отражаются на оттоке средств из спотовых ETF и выводах средств из блокчейна.

Это сигнализирует о том, что рынок опционов считает более серьёзным ближайшим риском: не взлом биржи, а подсчёт голосов.

Если на этой неделе вы управляете опционным портфелем, вы ставите против этого скачка краткосрочной волатильности или покупаете ещё больше таких опционов?

#Bitcoin #Crypto #TradingSignals #TokenBot $BTC $TBOT

tokenbot.com