КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ
Ранжируйте 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывайте длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживайте их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Вневыборочный контроль — тот, который до этого разрушал все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска не видел. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Средний результат сохранился.
Стратегия выдерживает и намного более высокие издержки, чем реальные: результат всё ещё +0.48% за ребалансировку даже при комиссиях 1.50% за полный цикл сделки — в шесть раз больше, чем фактически берет Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
В выборке: +1.711%
Вне выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры опережать аутсайдеров — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ранжируйте 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывайте длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, удерживайте их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Вневыборочный контроль — тот, который до этого разрушал все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска не видел. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Средний результат сохранился.
Стратегия выдерживает и намного более высокие издержки, чем реальные: результат всё ещё +0.48% за ребалансировку даже при комиссиях 1.50% за полный цикл сделки — в шесть раз больше, чем фактически берет Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
В выборке: +1.711%
Вне выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры опережать аутсайдеров — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
