VWAP — это не так сложно.
Я использую свой 9-летний опыт торговли, чтобы предложить вам самое практичное руководство по VWAP в интернете.
Это полное руководство с реальными примерами, а не просто теория.
Начнём.
Урок 1: Что такое VWAP?
VWAP = средневзвешенная по объёму цена
Вместо того чтобы считать все изменения цены одинаково важными, VWAP взвешивает цену по объёму торгов и показывает реальную среднюю цену за день
Представьте её как опорную цену, вокруг которой колеблется рынок
Вот как VWAP выглядит на графиках:
Синяя линия — это VWAP: фактическая средняя цена с учётом объёма
Фиолетовые полосы расширяются на 1 стандартное отклонение выше (верхняя полоса) и на 1 стандартное отклонение ниже (нижняя полоса) VWAP, показывая, насколько цена отклоняется от среднего значения
Почему VWAP важен
Случайные всплески и резкие падения могут ввести вас в заблуждение, если за ними не стоит объём
VWAP отфильтровывает этот шум и показывает, где сосредоточен реальный интерес участников рынка
Пример: если 90% сделок совершаются по цене 10 долларов, но цена ненадолго подскакивает до 12 долларов, VWAP остаётся около 10 долларов. Это отражает тот факт, что рост цены был лишь кратковременным отклонением от общего тренда.
Вот мои настройки VWAP в TradingView
Привязка: сессия (сбрасывается каждый день)
Полосы: ±1 стандартное отклонение
Стиль: VWAP светло-голубого цвета, полосы — тёмно-синего/фиолетового
VWAP служит опорным уровнем цены на день, а полосы показывают, насколько цена отклоняется от этого уровня
Это наша основа перед применением VWAP в реальных сделках
3 ключевых сигнала VWAP
При анализе VWAP выделите 3 ключевых сигнала.
1. Положение VWAP <> Цена: пробои вверх или вниз?
Цена движется выше VWAP = сильный восходящий тренд = благоприятствует пробоям вверх (длинным позициям на импульсе)
Цена движется ниже VWAP = сильный нисходящий тренд = благоприятствует пробоям вниз (коротким позициям на импульсе)
БОНУС: можно также учитывать положение цены относительно верхней и нижней полос. В восходящем тренде, если цена находится выше VWAP и верхней полосы, это говорит о ещё большей силе тренда. Аналогично, в нисходящем тренде, если цена находится ниже VWAP и нижней полосы, это говорит о большей силе нисходящего тренда.
2. Наклон VWAP: цена движется в тренде или в боковике?
Это показывает направление движения и уверенность в нём. Чем круче наклон, тем сильнее тренд и тем проще открывать сделки в его направлении.
Крутой наклон = цена движется в тренде = благоприятствует сделкам на импульсе
Плоский наклон = цена движется в боковике = благоприятствует сделкам на развороте
БОНУС: по наклону VWAP можно также определить количество пересечений. Сколько раз VWAP пересекает цену? Это дополнительный подтверждающий фактор: чем меньше пересечений, тем лучше для торговли на импульсе.
3. Полосы VWAP = что вероятнее: продолжение или разворот?
Когда полосы расширяются, это означает, что цена с импульсом отдаляется от VWAP. Когда полосы сужаются, это означает, что рынок колеблется, а импульс угасает.
Широкие полосы = сильное движение = благоприятствуют продолжению = торгуйте на импульсе
Узкие полосы = слабое движение = благоприятствуют разворотам = торгуйте на возврате к среднему
Урок 1: краткий обзор VWAP
VWAP (средняя цена, взвешенная по объёму) = фактическая средняя цена за день с учётом объёма, а не только движения цены
Выступает в качестве опорного уровня цены, вокруг которого колеблется рынок, отфильтровывая всплески при низком объёме и рыночный шум
Полосы располагаются на расстоянии ±1 стандартного отклонения выше и ниже VWAP, показывая, насколько цена отклоняется от среднего значения
3 ключевых сигнала:
Цена относительно VWAP. Выше = восходящий тренд, ниже = нисходящий тренд
Наклон. Крутой = цена движется в тренде, плоский = цена движется в боковике
Ширина полос. Широкие = сильное движение, узкие = слабое движение
БОНУС: определите свой уровень трейдинга
Короткое замечание: я рекомендую трейдерам начинать использовать такие индикаторы, как VWAP, когда они достигают 3-го уровня в моей дорожной карте трейдера.
Если вы хотите:
Узнать свой уровень трейдинга
Получить персональный план от моей команды о том, как улучшить свои результаты (бесплатно)
Урок 2: VWAP для стратегий торговли на пробое
Открывая сделку на импульсе, вы по сути делаете ставку на продолжение тренда
В стратегии на пробой — на продолжение восходящего тренда
В стратегии на пробой вниз — на продолжение нисходящего тренда
Поэтому мы ищем в VWAP подсказки о силе тренда. Напомним, что мы рассмотрели в предыдущем разделе:
1. Направленный уклон
Цена движется выше VWAP = сильный восходящий тренд = благоприятствует пробоям вверх (длинным позициям на импульсе)
Цена движется ниже VWAP = сильный нисходящий тренд = благоприятствует пробоям вниз (коротким позициям на импульсе)
2. Уклон в выборе стратегии
Более крутой наклон VWAP = цена движется в тренде = благоприятствует сделкам на импульсе
Широкие полосы VWAP = сильное движение = благоприятствуют продолжению тренда = торгуйте на импульсе
А теперь рассмотрим несколько реальных примеров сделок
Вот очень чёткий пример сделки на пробой вниз от Брэндона
Направленный уклон указывает на нисходящий тренд: цена движется ниже VWAP и нижней полосы
Что касается уклона в выборе стратегии, то видно, что, когда цена приближается к минимуму предыдущего дня, наклон VWAP становится круче, а полосы VWAP расширяются
Этот пример — от моего коллеги, коуча Джоша
Некоторым трейдерам могло показаться, что они «упустили» движение. Однако на крипторынке цена часто продолжает расти
Отслеживая крутой наклон VWAP и продолжающееся расширение полос, Джош смог открыть сделку на импульсе в этом восходящем тренде (на что указывало движение цены выше VWAP и верхней полосы).
Урок 2: краткий обзор VWAP для стратегий торговли на пробое
Сделки на импульсе = ставка на продолжение тренда. Восходящий тренд — при пробое вверх, нисходящий — при пробое вниз
Перед входом в сделку ищите в VWAP признаки силы тренда
Два ключевых сигнала в пользу продолжения тренда:
1. Более крутой наклон VWAP = цена движется в тренде = благоприятствует сделкам на импульсе
2. Широкие полосы VWAP = сильное движение = благоприятствуют продолжению тренда = торгуйте на импульсе
Положение цены подтверждает направление. Для длинных позиций — выше VWAP, для коротких — ниже
Урок 3: VWAP для стратегий торговли на развороте
Открывая сделку на развороте, вы по сути делаете ставку на разворот тренда
Поэтому на графике VWAP мы хотим видеть признаки ослабления тренда.
Уклон в выборе стратегии:
Плоский наклон = цена движется в боковике = благоприятствует сделкам на развороте
Узкие полосы = слабое движение = благоприятствуют разворотам = торгуйте на возврате к среднему
VWAP показывает, что рынок движется хаотично, а именно в таких условиях сделки на развороте работают лучше всего
А теперь рассмотрим несколько реальных примеров сделок
Брэндон открыл здесь отличную короткую позицию на развороте.
Видно, что полосы VWAP узкие и формируют небольшой диапазон, а наклон VWAP почти полностью плоский
В этом примере сделки Ким избежал ложного пробоя
Несмотря на то, что цена росла и движение могло выглядеть как продолжение тренда, он заметил, что VWAP оставался в узком диапазоне с плоским наклоном. Обратите внимание: в этом примере цена также несколько раз пересекает VWAP
Он смог правильно распознать эту ситуацию как возможность для сделки на развороте