Одновременно занимать длинные и короткие позиции означает, что направление рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжают ли победители опережать проигравших — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.

Вот как мы к этому пришли.

После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.

Ранжируем 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открываем длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, держим их 15 дней и проводим ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.

Контрольная проверка вне выборки — та самая, на которой раньше всё рушилось: фиксируем настройки на старых данных, а затем проверяем их на данных, которые алгоритм поиска не использовал. Внутри выборки — +1.711% за ребалансировку, вне выборки — +1.801%. Среднее значение сохранилось.

Стратегия выдерживает и куда более высокие издержки, чем в реальности: даже при комиссии 1.50% за полный цикл сделки результат всё ещё составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше фактической комиссии Binance.

Часть публичного эксперимента: с 5,063 USDT до 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в невыгодном свете.

Запущено на $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData