Моя ежедневная работа — приходить к торговому столу, осматриваться и решать, где определённые игроки могут сдвинуть цену или выставить заявки в стакане, чтобы повлиять на неё.

По крайней мере, на младших таймфреймах я делаю это с помощью таких инструментов, как открытый интерес, ставки финансирования, данные о ликвидациях в реальном времени и дельта, а также интуиции, которая появилась за годы наблюдения за одним и тем же рынком и повторяющимися паттернами ликвидности. Эти инструменты позволяют мне на фрагментированном рынке BTC определять, где занимают позиции участники, на чьей они стороне и какие движения могут вынудить их действовать.

Прежде чем открывать позицию, я стараюсь свести свои размышления к одному вопросу:

Рынок уже учёл это в цене?

Если рынок ещё не учёл это в цене, значит, в том, что я пытаюсь сделать, есть преимущество. Если я вижу, что рынок уже учёл это, преимущество уменьшилось, и сделки больше нет.

Хороший пример — поиск трейдеров, оказавшихся в ловушке. В частности, можно смотреть, снизился ли открытый интерес, чтобы понять, вынудили ли эти «застрявшие позиции» вернуться на рынок.

Моя конечная цель — занять позицию на рынке достаточно рано, чтобы воспользоваться тем, что я заметил и, как мне кажется, рынок ещё не учёл в цене.

Ещё один отличный пример — понимание ликвидности, в частности того, как тонкий стакан может приводить к чрезмерным движениям цены. Если добавить к этому позиции трейдеров, оказавшихся в ловушке, часто получится очень хорошая ситуация для возврата к среднему.

Распространённое заблуждение состоит в том, что «тонкий стакан» можно выявить только в реальном времени, глядя на DOM. Это не так. Объёмные свечи и анализ того, насколько далеко двигалась цена относительно объёма, который её толкал, тоже помогают ответить на этот вопрос. Кроме того, можно выявлять всплески открытого интереса, чтобы находить позиции, оказавшиеся в ловушке.

Суть в том, чтобы сформулировать свою гипотезу о том, почему выбранная сделка должна принести прибыль, а затем обратиться к техническому анализу и определить, какие инструменты помогут выявить это в реальном времени.

Не выбирайте случайные инструменты и не используйте их только потому, что они выглядят круто. Подумайте, откуда берётся ваше преимущество (на базовом уровне), а затем решите, какие инструменты помогут вам заметить неверно оценённое событие быстрее и надёжнее, чем кому-либо ещё.

Я часто ищу резкое движение к предсказуемой зоне стопов или тейк-профитов, которое происходит необычно быстро для текущего локального рыночного режима. Такие движения нередко создаются искусственно: кто-то или группа людей целенаправленно толкает цену к определённому локальному уровню ради получения ликвидности.

> Подтолкнуть цену вверх
> Срабатывают стопы и ликвидации
> Исполняются лимитные ордера на продажу
> За движением нет настоящей убеждённости
> Цена разворачивается

Для надёжного распознавания таких ситуаций нужна определённая интуиция. Но в целом, когда цена пробивает уровень, я хочу видеть чрезмерные покупки — например, агрессивное срабатывание стопов или принудительные ликвидации, попадающие в стакан. И то и другое даёт возможность исполнить лимитные ордера противоположной стороны. Если движение было искусственно создано или намеренно направлено вверх таким образом, за ним нет настоящей убеждённости, и цена может легко развернуться.

Всё сводится к тому, что если я понимаю, почему ищу что-то в определённом месте, мне гораздо проще донести эту идею, чем просто наугад выбирать уровни без каких-либо обоснований.

Подумайте, против кого вы торгуете и как можно заработать на этой информации до того, как рынок учтёт её в цене. Вы занимаетесь исследованиями.
#CryptoZeno #CanGoogleDefindItsCore $BTC $Q