Это действительно отличается от бесполезного сигнала — здесь есть информация. Но чтобы её использовать, нужно заранее знать режим рынка, а это та же самая проблема логического круга, которая губит всё остальное.

Вот откуда это взялось.

Ставка финансирования предсказывает, куда пойдёт цена. Меняется лишь направление — в зависимости от года.

Я разбил все значения ставки финансирования на квинтили и измерил доходность за следующие 72 часа для самых высоких и самых низких значений.

На медвежьих рынках высокая ставка финансирования предшествовала ХУДШЕЙ доходности — переполненные лонги попадали под удар. Начиная с 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — срабатывал импульс.

Сигнал реален. Его знак нестабилен. Если усреднить данные за все годы, получится −0,08% — меньше 0,240%, которые обходятся в совершение сделки.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня в невыгодном свете.

Запуск на $BTC $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData