ОТКРЫТИЕ SPY | Среда, 28 октября | День FOMC
$770.54. Рост на 0.11%. Цена прямо на линии — ждём ФРС.
ВЧЕРА:
В 11:57 $SPY стоил $770.51, восстановление было завершено. Закрытие — $769.66. Сегодня утром цена снова у $770.
ВТ 11:57 → СР 10:09:
Цена: $770.51 → $770.54
Составной показатель: +26.8 → -8.3 (нейтрально)
Опционная поверхность: -$391M → -$528M
Движущая сила: +103M → -2M
Чистая премия: +$667M → +$294M
Премия: 77% колл-опционов → 71% колл-опционов
Поток сделок остыл. Структура сохранилась. На колл-опционы по-прежнему приходится 71% премии, но движущая сила иссякла, а составной показатель опустился до нейтрального уровня.
СИГНАЛ:
Новые позиции открывают примерно в соотношении 1 к 1 с закрываемыми — и по колл-, и по пут-опционам. Вчера коллы открывали в соотношении 10 к 1. До 14:00 никто не делает крупную ставку.
МАГНИТЫ УДЕРЖАЛИСЬ:
Вчера истекли колл-опционы. Положительная сторона пережила ночь лучше, чем ожидалось.
Положительная гамма от $770 до $790: $657M
$775 (+$73M)
$780 (+$125M)
$800 (+$183M) — крупнейший положительный страйк на доске, и его объём растёт
$810 (+$106M)
На $770 гамма почти нулевая: +$3M. Цена стоит на нулевой линии.
НИЖЕ:
$765 (-$159M). Из них -$101M истекают в пятницу.
$763 — максимум боли
$760 (-$140M)
$750 (-$218M) — крупнейший страйк на доске
Около $1.1B отрицательной гаммы в диапазоне от $740 до $769. Сегодня истекают опционы лишь на $54M гаммы. ФРС выходит на рынок при текущей расстановке.
$770 — линия. $770.54 — цена. $775 и $780 — магниты. $765 — первый обрыв. Выше $770 тянут магниты. Ниже — первая остановка на $765. ФРС решит, на какой стороне окажется цена.
$770.54. Рост на 0.11%. Цена прямо на линии — ждём ФРС.
ВЧЕРА:
В 11:57 $SPY стоил $770.51, восстановление было завершено. Закрытие — $769.66. Сегодня утром цена снова у $770.
ВТ 11:57 → СР 10:09:
Цена: $770.51 → $770.54
Составной показатель: +26.8 → -8.3 (нейтрально)
Опционная поверхность: -$391M → -$528M
Движущая сила: +103M → -2M
Чистая премия: +$667M → +$294M
Премия: 77% колл-опционов → 71% колл-опционов
Поток сделок остыл. Структура сохранилась. На колл-опционы по-прежнему приходится 71% премии, но движущая сила иссякла, а составной показатель опустился до нейтрального уровня.
СИГНАЛ:
Новые позиции открывают примерно в соотношении 1 к 1 с закрываемыми — и по колл-, и по пут-опционам. Вчера коллы открывали в соотношении 10 к 1. До 14:00 никто не делает крупную ставку.
МАГНИТЫ УДЕРЖАЛИСЬ:
Вчера истекли колл-опционы. Положительная сторона пережила ночь лучше, чем ожидалось.
Положительная гамма от $770 до $790: $657M
$775 (+$73M)
$780 (+$125M)
$800 (+$183M) — крупнейший положительный страйк на доске, и его объём растёт
$810 (+$106M)
На $770 гамма почти нулевая: +$3M. Цена стоит на нулевой линии.
НИЖЕ:
$765 (-$159M). Из них -$101M истекают в пятницу.
$763 — максимум боли
$760 (-$140M)
$750 (-$218M) — крупнейший страйк на доске
Около $1.1B отрицательной гаммы в диапазоне от $740 до $769. Сегодня истекают опционы лишь на $54M гаммы. ФРС выходит на рынок при текущей расстановке.
$770 — линия. $770.54 — цена. $775 и $780 — магниты. $765 — первый обрыв. Выше $770 тянут магниты. Ниже — первая остановка на $765. ФРС решит, на какой стороне окажется цена.