После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.
Ранжировать 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывать длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, держать 15 дней, затем перебалансировать. Равные доли, нейтральность по долларовой стоимости.
Вневыборочная проверка — та самая, которая прежде разрушала всё: зафиксировать параметры на старых данных, а затем проверить их на данных, которых поиск никогда не касался. Внутривыборочная доходность — +1,711% за ребалансировку, вневыборочная — +1,801%. Среднее сохранилось.
Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: доходность всё ещё составляет +0,48% за ребалансировку даже при комиссии 1,50% за полный цикл — в шесть раз выше фактической комиссии Binance.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры опережать аутсайдеров, — это вполне обоснованный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: 5 063 USDT до...
Ранжировать 45 бессрочных фьючерсов по доходности за 5 дней. Открывать длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, держать 15 дней, затем перебалансировать. Равные доли, нейтральность по долларовой стоимости.
Вневыборочная проверка — та самая, которая прежде разрушала всё: зафиксировать параметры на старых данных, а затем проверить их на данных, которых поиск никогда не касался. Внутривыборочная доходность — +1,711% за ребалансировку, вневыборочная — +1,801%. Среднее сохранилось.
Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: доходность всё ещё составляет +0,48% за ребалансировку даже при комиссии 1,50% за полный цикл — в шесть раз выше фактической комиссии Binance.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжат ли лидеры опережать аутсайдеров, — это вполне обоснованный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: 5 063 USDT до...
