Почему тейк-профит у меня 0,3%, а не 0,5% — и почему у моего бота нет близкого стопа
Читатель спросил: тестировал ли я тейк-профит 0,4–0,6% и пробовал ли ставить стоп вместо того, чтобы сидеть в локе? Да — и то и другое.
Тейк-профит. Я тестировал тейк-профиты от 0,2% до 0,79% на двухлетней истории. Интуиция подсказывает: чем выше тейк-профит, тем больше прибыль с одной сделки. Но чем выше тейк-профит, тем дольше бот держит позицию — и тем больше времени у цены, чтобы пройти всю сетку и продолжить падение. Выше ~0,4% результаты становились только хуже, а при тейк-профите от 0,5% и обычных комиссиях на некоторых отрезках истории дело заканчивалось ликвидацией. Значение 0,3% подобрано с учётом нулевой комиссии мейкера на парах с USDC.
Стоп. Чем ближе стоп к сетке, тем меньше убытки, но тем чаще они возникают. Чем дальше стоп, тем реже, но тем больше убыток — он растёт с каждым исполненным ордером. Близкий стоп просто не даёт сетке работать: за 30 дней на $DEXE стоп на уровне −1% от средней цены сработал 2 090 раз против 43 раз для широкого стопа, а результат составил −$347 против +$544. Весь смысл DCA — дать сетке работать. Если вам нужны короткие стопы, торгуйте одиночными ордерами.
Поэтому у моего бота один стоп, и он далеко — ниже всей сетки, примерно на −30% от цены входа: это уровень ликвидации изолированной маржи. Плюс страховка: выходить из сделки, если лок длится дольше 30 дней. Простой тоже обходится дорого: пока депозит заморожен в одной монете, он не приносит дохода в других.
Вопросы в комментариях — лучшие темы для этого дневника. Спасибо за этот вопрос.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Не является финансовой рекомендацией.
Читатель спросил: тестировал ли я тейк-профит 0,4–0,6% и пробовал ли ставить стоп вместо того, чтобы сидеть в локе? Да — и то и другое.
Тейк-профит. Я тестировал тейк-профиты от 0,2% до 0,79% на двухлетней истории. Интуиция подсказывает: чем выше тейк-профит, тем больше прибыль с одной сделки. Но чем выше тейк-профит, тем дольше бот держит позицию — и тем больше времени у цены, чтобы пройти всю сетку и продолжить падение. Выше ~0,4% результаты становились только хуже, а при тейк-профите от 0,5% и обычных комиссиях на некоторых отрезках истории дело заканчивалось ликвидацией. Значение 0,3% подобрано с учётом нулевой комиссии мейкера на парах с USDC.
Стоп. Чем ближе стоп к сетке, тем меньше убытки, но тем чаще они возникают. Чем дальше стоп, тем реже, но тем больше убыток — он растёт с каждым исполненным ордером. Близкий стоп просто не даёт сетке работать: за 30 дней на $DEXE стоп на уровне −1% от средней цены сработал 2 090 раз против 43 раз для широкого стопа, а результат составил −$347 против +$544. Весь смысл DCA — дать сетке работать. Если вам нужны короткие стопы, торгуйте одиночными ордерами.
Поэтому у моего бота один стоп, и он далеко — ниже всей сетки, примерно на −30% от цены входа: это уровень ликвидации изолированной маржи. Плюс страховка: выходить из сделки, если лок длится дольше 30 дней. Простой тоже обходится дорого: пока депозит заморожен в одной монете, он не приносит дохода в других.
Вопросы в комментариях — лучшие темы для этого дневника. Спасибо за этот вопрос.
#DCA #TradingBot #GridTrading
Не является финансовой рекомендацией.