Если бы сигнал вообще содержал какую-то информацию о направлении движения, результаты различались бы в зависимости от конфигурации. Некоторые превысили бы порог безубыточности. Но этого не произошло. Это не слабое преимущество, которое нужно настраивать, — это полное отсутствие преимущества, за которое взимают плату за вход.

Вот откуда это взялось.

Я протестировал 378 стратегий на основе скользящих средних. Каждая потеряла ровно столько, сколько стоила торговля.

Два семейства сигналов, четыре таймфрейма, EMA и SMA, с фильтром тренда и без него, только длинные и только короткие позиции. Всего 378 комбинаций — для всех учтены реальные комиссии и фактически измеренное проскальзывание.

Стоимость сделки с открытием и закрытием позиции составляет 0,240% от её размера. Средний результат на сделку во всех без исключения конфигурациях оказался в диапазоне от −0,361% до −0,401%.

Это и есть издержки — и ничего больше.

Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, которые...