КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ
Я перестал гадать о торговых издержках и измерил их: 48 контролируемых сделок «покупка-продажа» — вход и немедленный выход с фиксацией фактической цены исполнения и её сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0.04% за сторону. Проскальзывание — нет: ETH исполнялся практически без него, а DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При позиции в 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT — даже если рынок ещё не сдвинулся.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера за обе стороны: 0.080%
Проскальзывание за обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить не менее 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этом числе не упоминают — поэтому большинство опубликованных стратегий убыточны.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикуются все результаты — в том числе те, из-за которых я выгляжу не лучшим образом.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Я перестал гадать о торговых издержках и измерил их: 48 контролируемых сделок «покупка-продажа» — вход и немедленный выход с фиксацией фактической цены исполнения и её сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0.04% за сторону. Проскальзывание — нет: ETH исполнялся практически без него, а DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При позиции в 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT — даже если рынок ещё не сдвинулся.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера за обе стороны: 0.080%
Проскальзывание за обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить не менее 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этом числе не упоминают — поэтому большинство опубликованных стратегий убыточны.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикуются все результаты — в том числе те, из-за которых я выгляжу не лучшим образом.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData