После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.
Ранжировать бессрочные контракты по доходности за 5 дней. Открывать длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, держать их 15 дней и проводить ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Вневыборочная проверка — это испытание, которое раньше всё губило: зафиксировать настройки на старых данных, а затем применить их к данным, которых алгоритм поиска никогда не видел. На обучающей выборке: +1,711% за ребалансировку, на вневыборочной: +1,801%. Средний результат сохранился.
Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: даже при комиссии 1,50% за полный цикл сделки она всё ещё приносит +0,48% за ребалансировку — в шесть раз больше, чем фактическая комиссия Binance.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Одновременные лонг- и шорт-позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся лишь вопрос, продолжат ли активы-победители опережать активы-аутсайдеры. Это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT. Я публикую каждый результат — в том числе тот, который выставляет меня в плохом свете.
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #КриптоДанные