В 2024 году стратегия моментума приносила +5% на сделку. В 2026 году то же самое правило приносит убытки.
Тот же набор активов, то же правило ранжирования, тот же срок удержания — пять разных лет.
На 2024 и 2025 годы пришлась вся прибыль стратегии. 2026 год — худший из пяти: доля прибыльных сделок составляет 25% примерно за девять месяцев.
Покупать самые сильные монеты и шортить самые слабые в этом году перестало работать. Действуя наоборот, можно было бы получить +1,47% за ребалансировку при доле прибыльных сделок 69%.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Стратегия — это не факт о рынках, а факт об определённом периоде. Если вам показывают бэктест без разбивки по годам, значит, от вас скрывают годы, когда стратегия не работала.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.
Запуск на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Тот же набор активов, то же правило ранжирования, тот же срок удержания — пять разных лет.
На 2024 и 2025 годы пришлась вся прибыль стратегии. 2026 год — худший из пяти: доля прибыльных сделок составляет 25% примерно за девять месяцев.
Покупать самые сильные монеты и шортить самые слабые в этом году перестало работать. Действуя наоборот, можно было бы получить +1,47% за ребалансировку при доле прибыльных сделок 69%.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Стратегия — это не факт о рынках, а факт об определённом периоде. Если вам показывают бэктест без разбивки по годам, значит, от вас скрывают годы, когда стратегия не работала.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.
Запуск на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData