Я протестировал 378 стратегий на основе скользящих средних. Каждая из них потеряла ровно столько, сколько стоила торговля.

Два семейства сигналов, четыре таймфрейма, EMA и SMA, с фильтром тренда и без него, только длинные и только короткие позиции. Всего 378 комбинаций — для каждой учтены реальные комиссии и фактически измеренное проскальзывание.

Стоимость сделки с открытием и закрытием позиции составляет 0,240% от её размера. Средний результат на сделку во всех конфигурациях оказался в диапазоне от −0,361% до −0,401%.

Вот и вся стоимость. Ничего больше.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Если бы сигнал хоть как-то указывал направление движения, результаты различались бы в разных конфигурациях. Некоторые превзошли бы порог безубыточности с учётом затрат. Но этого не произошло ни в одном случае. Это не слабое преимущество, которое нужно донастроить, — преимущества нет вовсе, а комиссию за вход всё равно приходится платить.

Часть публичного эксперимента: от 5 063 USDT до 1 000 000 USDT, публикую каждый результат — даже те, которые выставляют меня в плохом свете.

Работает на $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData