КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ

Я разбил все значения ставок финансирования на квинтили и измерил доходность за следующие 72 часа для верхнего квинтиля относительно нижнего.

На медвежьем рынке высокая ставка финансирования предшествовала ХУДШЕЙ доходности — перегруженные лонги попадали под давление. С 2024 года она предшествовала ЛУЧШЕЙ доходности — эффекту импульса.

Сигнал существует. Но его направление нестабильно. Если усреднить данные за все годы, получится -0.08% — меньше, чем 0.240%, которые стоят сделки.

ЦИФРЫ
2022 (медвежий рынок): -1.199%
2023: -0.289%
2024: +0.503%
2025: +0.274%
2026: +0.331%

Это действительно отличается от бесполезного сигнала — здесь есть информация. Но чтобы использовать её, нужно заранее знать рыночный режим, а это та же самая круговая проблема, которая губит всё остальное.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.

Запуск на $BTC $ETH $DOGE

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #КриптоДанные