Стратегия — это не факт о рынках, а факт о конкретном периоде. Если вам показывают бэктест без разбивки по годам, значит, от вас скрывают годы, когда стратегия не работала.
Вот откуда это взялось.
В 2024 году стратегия на основе импульса приносила +5% на сделку. В 2026 году то же самое правило приносит убытки.
Один и тот же набор активов, одно и то же правило ранжирования, один и тот же период удержания — и пять разных лет.
Весь результат стратегии обеспечили 2024 и 2025 годы. 2026-й — худший из пяти: доля прибыльных сделок составила 25% примерно за девять месяцев.
В этом году покупка самых сильных монет и шорт самых слабых перестали работать. Если бы делать наоборот, доходность составила бы +1,47% за ребалансировку при 69% прибыльных сделок.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Вот откуда это взялось.
В 2024 году стратегия на основе импульса приносила +5% на сделку. В 2026 году то же самое правило приносит убытки.
Один и тот же набор активов, одно и то же правило ранжирования, один и тот же период удержания — и пять разных лет.
Весь результат стратегии обеспечили 2024 и 2025 годы. 2026-й — худший из пяти: доля прибыльных сделок составила 25% примерно за девять месяцев.
В этом году покупка самых сильных монет и шорт самых слабых перестали работать. Если бы делать наоборот, доходность составила бы +1,47% за ребалансировку при 69% прибыльных сделок.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData