Чистое кредитное плечо по длинным и коротким позициям в США — 43,7%, минимум за пять лет; на прошлой неделе оно снизилось на 3,2 п. п. — самое резкое падение со Дня освобождения
@GoldmanSachs: согласно данным прайм-брокериджа, на прошлой неделе чистое кредитное плечо по длинным и коротким позициям в США снизилось на 3,2 п. п. Это крупнейшее недельное падение со Дня освобождения и четвертое по величине за последние пять лет.
Практически всё сокращение чистой подверженности риску с конца июля произошло за счёт увеличения коротких позиций, а не сокращения длинных.
Объём коротких позиций сейчас близок к пятилетнему максимуму, тогда как объём длинных позиций остаётся на 53-м процентиле за последние три года и на 72-м процентиле за последние пять лет.
Это означает, что длинные позиции пока не сокращались сколько-нибудь существенно. Если давление на доходность сохранится, возможно дальнейшее снижение валовой подверженности риску за счёт продажи длинных позиций наряду с закрытием коротких.
@GoldmanSachs: согласно данным прайм-брокериджа, на прошлой неделе чистое кредитное плечо по длинным и коротким позициям в США снизилось на 3,2 п. п. Это крупнейшее недельное падение со Дня освобождения и четвертое по величине за последние пять лет.
Практически всё сокращение чистой подверженности риску с конца июля произошло за счёт увеличения коротких позиций, а не сокращения длинных.
Объём коротких позиций сейчас близок к пятилетнему максимуму, тогда как объём длинных позиций остаётся на 53-м процентиле за последние три года и на 72-м процентиле за последние пять лет.
Это означает, что длинные позиции пока не сокращались сколько-нибудь существенно. Если давление на доходность сохранится, возможно дальнейшее снижение валовой подверженности риску за счёт продажи длинных позиций наряду с закрытием коротких.