Можно ли из того, что UVXYUSDT сегодня упал, сделать вывод: «индекс страха снизился»? В заголовке одного из уроков Binance Academy говорится «UVXY (1,5-кратный VIX)», однако в тексте того же раздела прямо сказано, что он не отслеживает напрямую спотовый индекс VIX.
По состоянию на 11:08 19 октября по пекинскому времени 24-часовое изменение цены Binance UVXYUSDT составило около −7,8%, последняя цена — 17,35 USDT.
Cboe определяет VIX как ожидаемую волатильность на следующие 30 дней, рассчитываемую на основе цен опционов на S&P 500. В качестве бенчмарка UVXY ProShares указывает индекс краткосрочных фьючерсов S&P 500 VIX. В первом случае речь идет об уровне волатильности, подразумеваемой опционами, во втором — о доходности портфеля фьючерсов; сравниваемые величины уже различаются.
Даже если смотреть только на один день, деление изменения UVXY на 1,5 не позволит восстановить изменение VIX, а по одному лишь снижению бессрочного контракта на Binance тем более нельзя заключать, что страх на американском фондовом рынке ослаб.
$UVXY #波动率 #контракт
По состоянию на 11:08 19 октября по пекинскому времени 24-часовое изменение цены Binance UVXYUSDT составило около −7,8%, последняя цена — 17,35 USDT.
Cboe определяет VIX как ожидаемую волатильность на следующие 30 дней, рассчитываемую на основе цен опционов на S&P 500. В качестве бенчмарка UVXY ProShares указывает индекс краткосрочных фьючерсов S&P 500 VIX. В первом случае речь идет об уровне волатильности, подразумеваемой опционами, во втором — о доходности портфеля фьючерсов; сравниваемые величины уже различаются.
Даже если смотреть только на один день, деление изменения UVXY на 1,5 не позволит восстановить изменение VIX, а по одному лишь снижению бессрочного контракта на Binance тем более нельзя заключать, что страх на американском фондовом рынке ослаб.
$UVXY #波动率 #контракт