Одновременно держать длинные и короткие позиции — значит нейтрализовать направление движения рынка. Остаётся выяснить, продолжают ли победители опережать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.

Вот как всё началось.

После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.

Ранжируем бессрочные фьючерсы по доходности за 5 дней. Открываем длинные позиции по топ-5, короткие — по нижним 5, держим 15 дней и ребалансируем. Равные доли, нейтральность к доллару.

Контрольная проверка вне выборки — та самая, что прежде разрушила все результаты: зафиксировать параметры на старых данных, а затем проверить их на данных, которых поиск никогда не видел. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Средний результат сохранился.

Стратегия выдерживает и издержки, намного превышающие реальные: даже при комиссии 1.50% за полный цикл сделок результат всё ещё составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше комиссии, которую фактически берёт Binance.

Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.

Запущено на $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData