Чтобы хотя бы выйти в ноль, каждая стратегия должна покрывать 0,240% от размера позиции на сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этой цифре не упоминают — поэтому большинство из них убыточны.
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 контролируемых сделках. Всё решает одна цифра.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок — вход и выход сразу — с записью фактической цены исполнения относительно справочной цены.
Комиссия была неизменной — 0,04% за сторону. А проскальзывание — нет: по ETH оно было практически нулевым, а по DOGE обходилось в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При размере позиции 150 USDT полный цикл сделки стоит 0,36 USDT — ещё до малейшего движения рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT и опубликовать каждый результат — включая те, что выставляют меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 контролируемых сделках. Всё решает одна цифра.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок — вход и выход сразу — с записью фактической цены исполнения относительно справочной цены.
Комиссия была неизменной — 0,04% за сторону. А проскальзывание — нет: по ETH оно было практически нулевым, а по DOGE обходилось в 50–100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При размере позиции 150 USDT полный цикл сделки стоит 0,36 USDT — ещё до малейшего движения рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5 063 USDT в 1 000 000 USDT и опубликовать каждый результат — включая те, что выставляют меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData