$W упал с 0.03175 вчера вечером до нынешних 0.0193 — откат составил 39%. Открытый интерес по фьючерсам тоже снизился с 1,036 млрд до 624 млн монет: почти всё кредитное плечо, набранное во время роста, уже сброшено. Но цена удивляет: она на 16% ниже, чем 0.0230 до вчерашнего пампа.
Признаю ошибку. Вчера утром я написал, что вероятность отката W к 0.0208 выше, чем прорыва к 0.0234. Но уже на часовом графике в 10:00 цена на большом объёме пробила 0.0234 и добралась до 0.03175. Если посмотреть на данные задним числом, в те несколько часов, когда цена резко росла, соотношение лонговых и шортовых аккаунтов по рынку упало с 1.70 до 0.62, а доля лонговых аккаунтов — с 63% до 38%. Множество мелких аккаунтов открывало шорты против тренда, и их позиции выдавливали вверх — по сути, именно они и стали топливом для роста. По моим же собственным критериям тот прогноз был неверным уже тогда. То, что цена впоследствии упала, не значит, что я оказался прав: если ошибся в траектории, значит, ошибся.
Вернёмся к текущей ситуации. Открытый интерес вернулся к исходному уровню, а цена пробила его вниз. Это говорит о том, что нынешнее падение вызвано главным образом не закрытием фьючерсных позиций, а, скорее, продажами на спотовом рынке. Плечи уже вымыли, но покупатели так и не вернулись.
Посмотрим, кто сейчас покупает. Соотношение лонговых и шортовых аккаунтов по рынку восстановилось с 0.62 на пике цены до 1.04, а доля лонговых аккаунтов выросла с 38% до 51%: мелкие игроки покупают на падении. Но соотношение лонговых и шортовых позиций крупных игроков составляет всего 1.09 — ниже, чем 1.20 до вчерашнего роста. Ставка финансирования на расчёте в полдень составила -0.043% — это самое низкое значение за последние 10 замеров. По числу аккаунтов рынок смещается в лонги, но по объёму позиций перевес на стороне шортов. Механика проста: мелкие лонги, открытые на отскоке, обычно ставят стопы ниже предыдущего минимума. Если цена пробьёт 0.0183, сработавшие стопы станут топливом для дальнейшего падения. Логика та же, что и вчера, когда мелкие шорты выдавливали вверх, только направление обратное.
С технической стороны: столбцы MACD на часовом графике сократились с -0.00102 до -0.00045, падение замедляется. Значение J индикатора KDJ развернулось от -1.3 к 34, перекупленность немного скорректировалась. Нижняя граница Keltner — 0.01856, совсем рядом с минимумом 0.01833, достигнутым со вчерашнего дня; средняя линия находится выше, на 0.0212.
У меня нет $W . Сейчас буду следить за двумя вещами: начнёт ли снова расти открытый интерес и вернётся ли ставка финансирования к нулю. Пока не произойдёт ни то ни другое, уровень около 0.0193, на мой взгляд, лишь означает, что падение выдохлось, а не то, что появились покупатели. Запись личного мнения
#W #ОткрытыйИнтерес
Признаю ошибку. Вчера утром я написал, что вероятность отката W к 0.0208 выше, чем прорыва к 0.0234. Но уже на часовом графике в 10:00 цена на большом объёме пробила 0.0234 и добралась до 0.03175. Если посмотреть на данные задним числом, в те несколько часов, когда цена резко росла, соотношение лонговых и шортовых аккаунтов по рынку упало с 1.70 до 0.62, а доля лонговых аккаунтов — с 63% до 38%. Множество мелких аккаунтов открывало шорты против тренда, и их позиции выдавливали вверх — по сути, именно они и стали топливом для роста. По моим же собственным критериям тот прогноз был неверным уже тогда. То, что цена впоследствии упала, не значит, что я оказался прав: если ошибся в траектории, значит, ошибся.
Вернёмся к текущей ситуации. Открытый интерес вернулся к исходному уровню, а цена пробила его вниз. Это говорит о том, что нынешнее падение вызвано главным образом не закрытием фьючерсных позиций, а, скорее, продажами на спотовом рынке. Плечи уже вымыли, но покупатели так и не вернулись.
Посмотрим, кто сейчас покупает. Соотношение лонговых и шортовых аккаунтов по рынку восстановилось с 0.62 на пике цены до 1.04, а доля лонговых аккаунтов выросла с 38% до 51%: мелкие игроки покупают на падении. Но соотношение лонговых и шортовых позиций крупных игроков составляет всего 1.09 — ниже, чем 1.20 до вчерашнего роста. Ставка финансирования на расчёте в полдень составила -0.043% — это самое низкое значение за последние 10 замеров. По числу аккаунтов рынок смещается в лонги, но по объёму позиций перевес на стороне шортов. Механика проста: мелкие лонги, открытые на отскоке, обычно ставят стопы ниже предыдущего минимума. Если цена пробьёт 0.0183, сработавшие стопы станут топливом для дальнейшего падения. Логика та же, что и вчера, когда мелкие шорты выдавливали вверх, только направление обратное.
С технической стороны: столбцы MACD на часовом графике сократились с -0.00102 до -0.00045, падение замедляется. Значение J индикатора KDJ развернулось от -1.3 к 34, перекупленность немного скорректировалась. Нижняя граница Keltner — 0.01856, совсем рядом с минимумом 0.01833, достигнутым со вчерашнего дня; средняя линия находится выше, на 0.0212.
У меня нет $W . Сейчас буду следить за двумя вещами: начнёт ли снова расти открытый интерес и вернётся ли ставка финансирования к нулю. Пока не произойдёт ни то ни другое, уровень около 0.0193, на мой взгляд, лишь означает, что падение выдохлось, а не то, что появились покупатели. Запись личного мнения
#W #ОткрытыйИнтерес