КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок «туда-обратно» — немедленно открывал и закрывал позицию, записывая фактическую цену исполнения относительно справочной цены.
Комиссия была постоянной — 0.04% за каждую сторону. Проскальзывание — нет: ордера по ETH исполнялись практически без него, а DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за сделку «туда-обратно».
При позиции в 150 USDT сделка «туда-обратно» обходится в 0.36 USDT ещё до малейшего движения рынка.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера, обе стороны: 0.080%
Проскальзывание, обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить более 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этой цифре не упоминают — поэтому большинство опубликованных стратегий убыточны.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня не в лучшем свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок «туда-обратно» — немедленно открывал и закрывал позицию, записывая фактическую цену исполнения относительно справочной цены.
Комиссия была постоянной — 0.04% за каждую сторону. Проскальзывание — нет: ордера по ETH исполнялись практически без него, а DOGE обходился в 50–100 базисных пунктов за сделку «туда-обратно».
При позиции в 150 USDT сделка «туда-обратно» обходится в 0.36 USDT ещё до малейшего движения рынка.
ЦИФРЫ
Комиссия тейкера, обе стороны: 0.080%
Проскальзывание, обе стороны: 0.160%
Самый дешёвый символ (ETH): 0.10 б.п.
Самый дорогой символ (DOGE): 50–100 б.п.
Чтобы хотя бы выйти в ноль, стратегия должна приносить более 0.240% от размера позиции за сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этой цифре не упоминают — поэтому большинство опубликованных стратегий убыточны.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Публикую каждый результат — в том числе те, что выставляют меня не в лучшем свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData