Если бы сигнал вообще содержал хоть какую-то информацию о направлении движения, результаты различались бы в разных конфигурациях. Некоторые превысили бы уровень издержек. Но этого не произошло ни разу. Это не слабое преимущество, которое нужно настраивать, — это полное отсутствие преимущества, за которое взимают плату за вход.

Вот откуда взялся этот вывод.

Я протестировал 378 стратегий на основе скользящих средних. Каждая потеряла ровно столько, сколько стоила торговля.

Два семейства сигналов, четыре таймфрейма, EMA и SMA, с фильтром тренда и без него, только длинные и только короткие позиции. Всего 378 комбинаций — с учётом реальных комиссий и фактически измеренного проскальзывания.

Стоимость сделки в обе стороны составляет 0,240% от размера позиции. Средний результат на сделку во всех без исключения конфигурациях составил от -0,361% до -0,401%.

Это и есть издержки. Больше ничего.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Все результаты опубликованы — в том числе те, из-за которых я выгляжу не лучшим образом.

Запущено на $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData