КАК Я ЭТО ПРОВЕРИЛ
В 2026 году моментум развернулся. Очевидное решение: следить за недавней доходностью и переходить на противоположное правило, когда моментум перестаёт приносить прибыль.
Я проверил эту идею на шести разных периодах ретроспективного анализа. Лучший вариант показал +1.783% за ребалансировку против базовых +1.737% — разница, которую невозможно отличить от шума. Все остальные варианты показали результат хуже. Ни один не исправил ситуацию в 2026 году.
Причина проста: к тому времени, как прошлые результаты подскажут, что режим сменился, вы уже понесли убытки, которые и просигнализировали об этом.
ЦИФРЫ
Базовый вариант: +1.737% за ребалансировку
Лучшее адаптивное правило: +1.783% за ребалансировку
Разница: шум
Лучший способ исправить результат за 2026 год: всё ещё -0.66%
Адаптивные правила кажутся решением проблемы смены рыночного режима. Обычно это просто более медленная версия той же ставки, а убытки к моменту появления сигнала уже понесены.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
В 2026 году моментум развернулся. Очевидное решение: следить за недавней доходностью и переходить на противоположное правило, когда моментум перестаёт приносить прибыль.
Я проверил эту идею на шести разных периодах ретроспективного анализа. Лучший вариант показал +1.783% за ребалансировку против базовых +1.737% — разница, которую невозможно отличить от шума. Все остальные варианты показали результат хуже. Ни один не исправил ситуацию в 2026 году.
Причина проста: к тому времени, как прошлые результаты подскажут, что режим сменился, вы уже понесли убытки, которые и просигнализировали об этом.
ЦИФРЫ
Базовый вариант: +1.737% за ребалансировку
Лучшее адаптивное правило: +1.783% за ребалансировку
Разница: шум
Лучший способ исправить результат за 2026 год: всё ещё -0.66%
Адаптивные правила кажутся решением проблемы смены рыночного режима. Обычно это просто более медленная версия той же ставки, а убытки к моменту появления сигнала уже понесены.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в плохом свете.
Запущено на $SOL $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData