Если бы сигнал вообще содержал информацию о направлении движения, результаты различались бы в разных конфигурациях. Некоторые превысили бы порог издержек. Но этого не произошло ни с одной. Это не слабое преимущество, которое нужно настроить, — это нулевое преимущество, за которое взимают плату за вход.

Вот к чему это привело.

Я протестировал 378 стратегий на основе скользящих средних. Каждая из них потеряла ровно столько, сколько стоила торговля.

Два семейства сигналов, четыре таймфрейма, EMA и SMA, с фильтром тренда и без него, только длинные и только короткие позиции. Всего 378 комбинаций — во всех учтены реальные комиссии и фактически измеренное проскальзывание.

Полные издержки на одну сделку составляют 0,240% от размера позиции. Средний результат на сделку во всех без исключения конфигурациях оказался в диапазоне от -0,361% до -0,401%.

Вот и все издержки, больше ничего.

Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, опубликовав каждый результат — в том числе те, которые...