КАК Я ЭТО ТЕСТИРОВАЛ
Ранжируйте 45 бессрочных контрактов по доходности за 5 дней. Открывайте длинные позиции по 5 лидерам, короткие — по 5 аутсайдерам, держите их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Контрольная проверка вне обучающей выборки — та, что раньше сводила на нет все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска не видел. В обучающей выборке: +1.711% за ребалансировку, вне обучающей выборки: +1.801%. Средняя доходность сохранилась.
Стратегия выдерживает и затраты, намного превышающие реальные: доходность всё ещё составляет +0.48% за ребалансировку даже при комиссии 1.50% за полный цикл — в шесть раз выше фактической комиссии Binance.
ЦИФРЫ
Средняя доходность за ребалансировку: +1.737%
В обучающей выборке: +1.711%
Вне обучающей выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжают ли активы-лидеры опережать аутсайдеров, — это настоящий вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ранжируйте 45 бессрочных контрактов по доходности за 5 дней. Открывайте длинные позиции по 5 лидерам, короткие — по 5 аутсайдерам, держите их 15 дней и проводите ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.
Контрольная проверка вне обучающей выборки — та, что раньше сводила на нет все результаты: зафиксировать настройки на старых данных, а затем проверить их на данных, которых алгоритм поиска не видел. В обучающей выборке: +1.711% за ребалансировку, вне обучающей выборки: +1.801%. Средняя доходность сохранилась.
Стратегия выдерживает и затраты, намного превышающие реальные: доходность всё ещё составляет +0.48% за ребалансировку даже при комиссии 1.50% за полный цикл — в шесть раз выше фактической комиссии Binance.
ЦИФРЫ
Средняя доходность за ребалансировку: +1.737%
В обучающей выборке: +1.711%
Вне обучающей выборки: +1.801%
Доля прибыльных сделок: 55.6%
Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжают ли активы-лидеры опережать аутсайдеров, — это настоящий вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, что выставляют меня в дурном свете.
Запущено на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData