Чтобы просто выйти в ноль, любая стратегия должна приносить более 0.240% от размера позиции на каждую сделку. В большинстве опубликованных стратегий об этом числе даже не упоминают — поэтому большинство таких стратегий убыточны.
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 сделках в контролируемых условиях. Всё решает одно число.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок с немедленным входом и выходом, в ходе которых я сравнивал фактическую цену исполнения с ориентирной.
Комиссия была постоянной — 0.04% за каждую сторону сделки. Проскальзывание — нет: по ETH оно было практически нулевым, а по DOGE составляло от 50 до 100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При размере позиции 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT — ещё до того, как рынок успевает сдвинуться.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Я публикую каждый результат, в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 сделках в контролируемых условиях. Всё решает одно число.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок с немедленным входом и выходом, в ходе которых я сравнивал фактическую цену исполнения с ориентирной.
Комиссия была постоянной — 0.04% за каждую сторону сделки. Проскальзывание — нет: по ETH оно было практически нулевым, а по DOGE составляло от 50 до 100 базисных пунктов за полный цикл сделки.
При размере позиции 150 USDT полный цикл сделки обходится в 0.36 USDT — ещё до того, как рынок успевает сдвинуться.
Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT. Я публикую каждый результат, в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData