Одновременные длинные и короткие позиции означают, что влияние направления рынка взаимно компенсируется. Остаётся выяснить, продолжают ли победители опережать проигравших — это действительно важный вопрос, а не ставка на рост рынка.

Вот как всё началось.

После 378 неудач одна стратегия наконец прошла проверку, на которой провалились все остальные.

Ранжируем бессрочные контракты по доходности за 5 дней. Открываем длинные позиции по 5 лидерам и короткие — по 5 аутсайдерам, держим позиции 15 дней и проводим ребалансировку. Равные доли, нейтральность к доллару.

Контрольная проверка вне выборки — та самая, на которой раньше всё рушилось: фиксируем параметры на старых данных, а затем проверяем их на данных, которые не использовались при поиске. В выборке: +1.711% за ребалансировку, вне выборки: +1.801%. Средний результат сохранился.

Стратегия выдерживает и гораздо более высокие, чем в реальности, издержки: даже при комиссиях 1.50% за полный цикл результат составляет +0.48% за ребалансировку — в шесть раз больше фактических комиссий Binance.

Это часть публичного эксперимента: превратить 5,063 USDT в 1,000,000 USDT, публикуя каждый результат — в том числе те, которые выставляют меня не в лучшем свете.

Запущено на $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData