С апреля один пользователь X публикует медвежьи прогнозы — и каждый из них предшествовал положительной доходности $SPY. Чем больше медвежьих публикаций было на той неделе, тем выше оказывалась последующая доходность.

Данных пока недостаточно, чтобы считать эту связь статистически значимой, но на данный момент сигнал идеально обратный. Классическая ситуация для игры против настроений: когда кто-то стабильно ошибается в одном и том же направлении, это может указывать на капитуляцию или чрезмерную концентрацию позиций.

Стоит следить, сохранится ли эта закономерность. Иногда лучшие индикаторы — те, которые никто не собирался создавать.