Чтобы просто выйти в ноль, каждая стратегия должна покрывать 0,240% размера позиции на сделку. В большинстве опубликованных стратегий этот показатель даже не упоминается — поэтому большинство таких стратегий убыточны.
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 контролируемых сделках. Всё решает одна цифра.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок с немедленным входом и выходом, с записью фактической цены исполнения и сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0,04% с каждой стороны. Проскальзывание — нет: ордера по ETH исполнялись практически без проскальзывания, тогда как сделки с DOGE обходились в 50–100 базисных пунктов за полный цикл.
При размере позиции 150 USDT полный цикл обходится в 0,36 USDT — ещё до того, как рынок успеет сдвинуться.
Часть публичного эксперимента: от 5,063 USDT до 1,000,000 USDT. Публикуется каждый результат, в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Вот откуда взялась эта цифра.
Я измерил реальные издержки исполнения на 48 контролируемых сделках. Всё решает одна цифра.
Я перестал гадать, сколько стоит торговля, и измерил это: 48 контролируемых сделок с немедленным входом и выходом, с записью фактической цены исполнения и сравнением с референсной ценой.
Комиссия была постоянной — 0,04% с каждой стороны. Проскальзывание — нет: ордера по ETH исполнялись практически без проскальзывания, тогда как сделки с DOGE обходились в 50–100 базисных пунктов за полный цикл.
При размере позиции 150 USDT полный цикл обходится в 0,36 USDT — ещё до того, как рынок успеет сдвинуться.
Часть публичного эксперимента: от 5,063 USDT до 1,000,000 USDT. Публикуется каждый результат, в том числе тот, который выставляет меня в невыгодном свете.
Запущено на $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
