JPM collar только что перекатился в декабрь. Новые страйки: короткий колл на 8060, пут-спред 7245/6110. Около 23 300 контрактов плюс 3 000 в $SPX. Общая условная стоимость ~$309,6 млн.
FinTwit назовёт 8060 потолком Q4. Данные говорят иначе. Мы прогнали бэктест каждый JPM collar call с 2019–2025. $SPX пробил страйк колла в 17 из 25 кварталов — 68% случаев. Когда он пробивался, в среднем это было на 212 пунктов выше и удерживалось там примерно 30 дней.
Прошлый квартал: Q2 call был 6865. $SPX закрыл 30 июня на 7440 — на 575 пунктов выше.
8060 — уровень для отслеживания, а не жёсткий потолок для торговли вокруг. Collar — это хедж, а не прогноз. $SPY $QQQ
FinTwit назовёт 8060 потолком Q4. Данные говорят иначе. Мы прогнали бэктест каждый JPM collar call с 2019–2025. $SPX пробил страйк колла в 17 из 25 кварталов — 68% случаев. Когда он пробивался, в среднем это было на 212 пунктов выше и удерживалось там примерно 30 дней.
Прошлый квартал: Q2 call был 6865. $SPX закрыл 30 июня на 7440 — на 575 пунктов выше.
8060 — уровень для отслеживания, а не жёсткий потолок для торговли вокруг. Collar — это хедж, а не прогноз. $SPY $QQQ
