КАК Я ЭТО ПРОВЕРИЛ
Ранжирую 45 бессрочных контрактов по 5-дневной доходности. Длинные — топ-5, короткие — нижние 5, держу 15 дней, ребалансирую. Равный вес, доллар-нейтрально.
Вневыборочный контроль — тот, который раньше всё разрушал: зафиксировать настройки на старых данных, затем прогнать их на данных, которых поиск никогда не касался. In-sample +1.711% за ребалансировку, out-of-sample +1.801%. Среднее удержалось.
Он также переживает комиссии намного хуже реальных: всё ещё +0.48% за ребалансировку даже при 1.50% комиссии туда-обратно, в шесть раз больше того, что реально берёт Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
In-sample: +1.711%
Out-of-sample: +1.801%
Процент побед: 55.6%
Быть одновременно в лонге и в шорте означает, что направление рынка взаимно компенсируется. Остаётся лишь вопрос: продолжают ли победители обыгрывать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на то, что рынок пойдёт вверх.
Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT на 1,000,000 USDT, каждый результат опубликован — включая те, из-за которых мне может выглядеть плохо.
Запуск на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ранжирую 45 бессрочных контрактов по 5-дневной доходности. Длинные — топ-5, короткие — нижние 5, держу 15 дней, ребалансирую. Равный вес, доллар-нейтрально.
Вневыборочный контроль — тот, который раньше всё разрушал: зафиксировать настройки на старых данных, затем прогнать их на данных, которых поиск никогда не касался. In-sample +1.711% за ребалансировку, out-of-sample +1.801%. Среднее удержалось.
Он также переживает комиссии намного хуже реальных: всё ещё +0.48% за ребалансировку даже при 1.50% комиссии туда-обратно, в шесть раз больше того, что реально берёт Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребалансировку: +1.737%
In-sample: +1.711%
Out-of-sample: +1.801%
Процент побед: 55.6%
Быть одновременно в лонге и в шорте означает, что направление рынка взаимно компенсируется. Остаётся лишь вопрос: продолжают ли победители обыгрывать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на то, что рынок пойдёт вверх.
Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT на 1,000,000 USDT, каждый результат опубликован — включая те, из-за которых мне может выглядеть плохо.
Запуск на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
