КАК Я ЭТО ПРОВЕРЯЛ
Ранжирую 45 вечных фьючерсов по 5-дневной доходности. Длинные позиции в топ-5, шорт в нижних 5, держу 15 дней, ребалансирую. Равный вес, доллар-нейтрально.
Вневыборочный контроль — тот, который раньше разрушал всё: фиксирую настройки на старых данных, затем запускаю их на данных, к которым поиск не прикасался. Внутривыборочно +1.711% за ребаланс, вневыборочно +1.801%. Среднее сохранилось.
Он также выдерживает комиссии намного хуже реальных: всё ещё +0.48% за ребаланс даже при круговом ходе 1.50%, что в шесть раз больше того, что реально берёт Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребаланс: +1.737%
Внутривыборочно: +1.711%
Вневыборочно: +1.801%
Процент побед: 55.6%
Быть одновременно и в лонге, и в шорте означает, что направление рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжают ли победители обыгрывать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, каждый результат публикуется — включая те, из-за которых мне приходится выглядеть плохо.
Запуск на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Ранжирую 45 вечных фьючерсов по 5-дневной доходности. Длинные позиции в топ-5, шорт в нижних 5, держу 15 дней, ребалансирую. Равный вес, доллар-нейтрально.
Вневыборочный контроль — тот, который раньше разрушал всё: фиксирую настройки на старых данных, затем запускаю их на данных, к которым поиск не прикасался. Внутривыборочно +1.711% за ребаланс, вневыборочно +1.801%. Среднее сохранилось.
Он также выдерживает комиссии намного хуже реальных: всё ещё +0.48% за ребаланс даже при круговом ходе 1.50%, что в шесть раз больше того, что реально берёт Binance.
ЦИФРЫ
Среднее за ребаланс: +1.737%
Внутривыборочно: +1.711%
Вневыборочно: +1.801%
Процент побед: 55.6%
Быть одновременно и в лонге, и в шорте означает, что направление рынка взаимно компенсируется. Остаётся вопрос, продолжают ли победители обыгрывать проигравших — это реальный вопрос, а не ставка на рост рынка.
Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, каждый результат публикуется — включая те, из-за которых мне приходится выглядеть плохо.
Запуск на $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
