14 сентября наблюдение по количественной торговле на споте акций США
В прошлую пятницу три ключевых индекса завершили неделю ростом, положив конец серии из четырёх подряд падений. Снижение цен на нефть частично ослабило инфляционное давление, однако базовый CPI за август оказался несколько сильнее ожиданий; рынок практически на 90% оценивает, что на этой неделе на заседании FOMC ставку повысят на 25 б.п. Dell на фоне спроса на AI‑серверы обновила максимум по выручке за день; на рынке сохраняются настроения в цепочке оборудования и хранения.
Текущая сводка по 4 спотовым позициям в рамках количественного портфеля (bStocks токенизированные базовые активы):
NVDAB (NVIDIA)
Хуан Рэньсюнь продолжает подчёркивать сильный спрос на AI; ожидается, что рост выручки в будущем году всё ещё будет около 70%. Компания также обсуждает участие в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Акции недавно откатились от локальных максимумов и перешли к консолидации; портфель уже докупил, ориентир по фиксации прибыли — около 224. $NVDAB
CRCLB (Circle)
Только что объявлено о приобретении около 400 млн долларов США полностью акциями кроссбордер‑платформы Tazapay в Сингапуре; запуск основной сети Arc планируется на этой неделе. Регулирование стейблкоинов и объём обращения USDC остаются ключевыми переменными. В краткосрочной перспективе волатильность повышается; доля в портфеле сравнительно большая, текущие нереализованные потери заметны. $CRCL
SNDKB (SanDisk)
На фоне спроса со стороны AI‑серверов и устройств на «периферии» баланс спроса и предложения по NAND смещён в сторону дефицита. Ранее компания демонстрировала сильную реакцию показателей, но в последнее время из‑за осторожных комментариев в прогнозах произошла коррекция. Вся подсегмента памяти в целом следует за колебаниями настроений в секторе оборудования; портфель немного докупил. $SNDKB
SKHYB (SK hynix)
HBM продолжает выигрывать от строительства AI‑вычислительных мощностей; прибыль за первое полугодие установила рекорд. В Сеуле в последнее время, по мере отхода от склонности к риску, корректировка произошла, но в средне‑ и долгосрочной перспективе компания остаётся привязанной к цепочке поставок NVIDIA. Доля в портфеле самая небольшая, нереализованные потери минимальны.
В целом по портфелю большинство позиций сейчас находятся в состоянии нереализованного убытка; согласно стратегии уже выполнены дополнительные покупки. Память и AI‑инфраструктура по‑прежнему остаются главной темой текущего цикла, однако до момента, пока повышение ставки не будет реализовано, волатильность может усилиться — строго следуем правилам фиксации прибыли и ограничения убытков.
Выше приведены записи наблюдений по количественному портфелю и не является никакой инвестиционной рекомендацией. Рынок несёт риски; приоритет — управление позицией.
#美股 #量化交易 #FOMC
В прошлую пятницу три ключевых индекса завершили неделю ростом, положив конец серии из четырёх подряд падений. Снижение цен на нефть частично ослабило инфляционное давление, однако базовый CPI за август оказался несколько сильнее ожиданий; рынок практически на 90% оценивает, что на этой неделе на заседании FOMC ставку повысят на 25 б.п. Dell на фоне спроса на AI‑серверы обновила максимум по выручке за день; на рынке сохраняются настроения в цепочке оборудования и хранения.
Текущая сводка по 4 спотовым позициям в рамках количественного портфеля (bStocks токенизированные базовые активы):
NVDAB (NVIDIA)
Хуан Рэньсюнь продолжает подчёркивать сильный спрос на AI; ожидается, что рост выручки в будущем году всё ещё будет около 70%. Компания также обсуждает участие в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Акции недавно откатились от локальных максимумов и перешли к консолидации; портфель уже докупил, ориентир по фиксации прибыли — около 224. $NVDAB
CRCLB (Circle)
Только что объявлено о приобретении около 400 млн долларов США полностью акциями кроссбордер‑платформы Tazapay в Сингапуре; запуск основной сети Arc планируется на этой неделе. Регулирование стейблкоинов и объём обращения USDC остаются ключевыми переменными. В краткосрочной перспективе волатильность повышается; доля в портфеле сравнительно большая, текущие нереализованные потери заметны. $CRCL
SNDKB (SanDisk)
На фоне спроса со стороны AI‑серверов и устройств на «периферии» баланс спроса и предложения по NAND смещён в сторону дефицита. Ранее компания демонстрировала сильную реакцию показателей, но в последнее время из‑за осторожных комментариев в прогнозах произошла коррекция. Вся подсегмента памяти в целом следует за колебаниями настроений в секторе оборудования; портфель немного докупил. $SNDKB
SKHYB (SK hynix)
HBM продолжает выигрывать от строительства AI‑вычислительных мощностей; прибыль за первое полугодие установила рекорд. В Сеуле в последнее время, по мере отхода от склонности к риску, корректировка произошла, но в средне‑ и долгосрочной перспективе компания остаётся привязанной к цепочке поставок NVIDIA. Доля в портфеле самая небольшая, нереализованные потери минимальны.
В целом по портфелю большинство позиций сейчас находятся в состоянии нереализованного убытка; согласно стратегии уже выполнены дополнительные покупки. Память и AI‑инфраструктура по‑прежнему остаются главной темой текущего цикла, однако до момента, пока повышение ставки не будет реализовано, волатильность может усилиться — строго следуем правилам фиксации прибыли и ограничения убытков.
Выше приведены записи наблюдений по количественному портфелю и не является никакой инвестиционной рекомендацией. Рынок несёт риски; приоритет — управление позицией.
#美股 #量化交易 #FOMC
